Yapısal Kırılma için Chow Testi
Chow Test for Structural Break / Parameter Stability · Ayrıca şöyle bilinir: Chow breakpoint test, structural break test, Chow yapısal kırılma testi
Gregory Chow tarafından 1960 yılında tanıtılan Chow testi, doğrusal bir regresyonun katsayılarının iki alt örneklem arasında aynı olup olmadığını — yani, bir politika değişikliği, kriz veya rejim değişikliği gibi bilinen bir noktada yapısal bir kırılma olup olmadığını — kontrol eder. Tek bir birleştirilmiş regresyonun uyumunu, iki ayrı regresyonun birleşik uyumuyla karşılaştırır; bölme işleminden kaynaklanan büyük bir iyileşme, ilişkinin iki dönem veya grup arasında farklılaştığını gösterir.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Belirli, bilinen bir aday kırılma noktanız — bir politika reformu tarihi, bir durgunluk, bir yapısal reform veya doğal bir gruplandırma — olduğunda ve regresyon ilişkisinin bu nokta boyunca istikrarlı olup olmadığını test etmek istediğinizde Chow testini kullanın. Tam modeli iki kez tahmin etmek için kırılmanın her iki tarafında yeterli gözlem gerektirir ve iki rejim arasında eşit hata varyansı varsayar. Kırılma noktası bilinmediğinde, tek bir Chow testi uygun değildir (her olası tarihi test etmek hata oranını artırır); kırılmaları aramak için tasarlanmış sup-Wald / Quandt-Andrews veya Bai-Perron testlerini kullanın. Rejimler arasında varyanslar farklılık gösterdiğinde, sağlam bir Wald versiyonunu tercih edin. Testin tahmin (öngörücü) formu, bir alt örneklemin ayrı ayrı tahmin edilemeyecek kadar küçük olduğu durumu ele alır.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Bir regresyon ilişkisinin bilinen bir noktada değişip değişmediğini doğrudan, yorumlanabilir bir F-testi sağlar.
- Üç artık kareler toplamından hesaplaması basittir.
- Esnektir: tüm katsayılarda veya etkileşim terimleriyle bir alt kümede bir kırılmayı test edebilir.
- Parametre istikrarı analizi için köklü, yaygın olarak öğretilen bir araçtır.
- Kırılma noktasının bilinmesini ve önceden belirlenmesini gerektirir; bilinmeyen bir kırılmayı arayamaz.
- Alt örneklemler arasında eşit hata varyansı varsayar — rejimler arası heteroskedastisite onu bozar.
- Tam modeli iki kez tahmin etmek için her alt örneklemde yeterli gözlem gerektirir.
- Tek bir kırılmayı test eder; çoklu veya kademeli kırılmalar başka prosedürler gerektirir.
SSS
Yapısal kırılma nedir?
Yapısal kırılma, modelin parametrelerinde — kesişim ve/veya eğimler — örneklemin belirli bir noktasında meydana gelen bir değişikliktir, öyle ki değişkenler arasındaki ilişki öncesi ve sonrası farklılık gösterir. Chow testi, bilinen bir kırılma noktasında böyle bir değişikliği kontrol eder.
Kırılmanın nerede olduğunu bilmiyorsam ne olur?
Standart Chow testi bilinen bir kırılma noktası gerektirir. Eğer tarih bilinmiyorsa, her adayı test edip en büyük istatistiği seçmeyin — bu, yanlış pozitif oranını artırır. Bilinmeyen kırılmalar için tasarlanmış testleri kullanın, örneğin Quandt-Andrews sup-Wald testi veya çoklu kırılmalar için Bai-Perron prosedürü.
Chow testi eşit varyanslar varsayar mı?
Evet. Klasik F-formu, hata varyansının her iki alt örneklemde de aynı olduğunu varsayar. Eğer varyanslar rejimler arasında farklılık gösteriyorsa, test yanıltıcı olabilir; heteroskedastisiteye dayanıklı standart hatalar kullanan bir Wald testi uygun alternatiftir.
Kaynaklar
- Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, 28(3), 591–605. DOI: 10.2307/1910133 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 2). Chow Test for Structural Break / Parameter Stability. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/chow-test
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Çoklu Doğrusal Regresyonİstatistik↔ karşılaştır
- En Küçük Kareler (EK) RegresyonuEkonometri↔ karşılaştır