Yapısal Kırılma KPSS Testi
KPSS Stationarity Test with Structural Breaks · Ayrıca şöyle bilinir: KPSS test with breaks, structural break stationarity test, KPSS break test, SB-KPSS
Yapısal kırılma KPSS testi, standart Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) durağanlık testini, bir zaman serisinin seviyesinde veya eğiliminde bir veya daha fazla bilinen veya bilinmeyen yapısal kırılmaya izin verecek şekilde genişletir. Boş hipotez altında, seri kırık deterministik bir bileşen etrafında durağandır, bu da araştırmacıların rejim kaymalarından kaynaklanan görünür durağan olmamayı gerçek birim kök davranışından ayırt etmelerini sağlar.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Tek değişkenli bir zaman seriniz varsa ve bir veya daha fazla noktada ortalamasında veya eğiliminde görünür bir kayma varsa — örneğin bir finansal kriz, politika değişikliği veya yapısal reformdan sonra — ve sonuçları yanlı hale getirmeden durağanlığı test etmek istiyorsanız yapısal kırılma KPSS testini kullanın. Keşifsel analiz (Bai-Perron testleri, görsel inceleme) en az bir yapısal kırılma önerdiğinde standart KPSS testine tercih edilir. Seri uzunluğu çok kısaysa (yaklaşık 60 gözlemden az), kırılma sayısı ve zamanlaması tamamen bilinmiyorsa ve örneklem güvenilir kırılma tespiti için çok küçükse veya veri üretim süreci doğrusal parçalı olmaktan çok açıkça doğrusal değilse kullanmayın.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Gerçek durağanlığın kaydırılmış bir seviye veya eğilim etrafında yanlışlıkla reddedilmemesi için yapısal kırılmaları hesaba katar.
- Birim kök sorusuna durağanlık tarafından yaklaşarak ADF ve PP kırılma testlerini tamamlar, çelişkili test sonuçlarını çözmeye yardımcı olur.
- Birden fazla kırılmaya doğal olarak genişler, birkaç rejim değişikliği olan seriler için esneklik sağlar.
- Bootstrap ve simülasyon tabanlı kritik değerler mevcuttur, bu da çıkarımı orta derecede küçük örneklemlerde bile geçerli kılar.
- Kırılmalar bilinmeyen olarak ele alındığında, kırılma tarihlerini test prosedürünün bir parçası olarak doğrudan tanımlar.
- Kritik değerler, kırılma sayısı, kırılma modeli (seviye vs. eğilim kayması) ve kırılmaların biliniyor veya bilinmiyor olmasına bağlıdır, bu da dikkatli tablo oluşturma veya simülasyon gerektirir.
- Birden fazla bilinmeyen kırılma ile, kırılma tarihi tahmin adımı belirsizlik ve hesaplama yükü ekler.
- Test tek değişkenli seriler için tasarlanmıştır; çok değişkenli veya panel uzantıları ayrı yöntemler gerektirir.
- Küçük örneklem gücü, özellikle kırılmalar örneklemin başında veya sonunda meydana geldiğinde düşük olabilir.
SSS
Bu, Zivot-Andrews testinden nasıl farklıdır?
Zivot-Andrews testinin boş hipotezinde birim kök, alternatifinde ise durağanlık varken, yapısal kırılma KPSS testi bunu tersine çevirir: durağanlık boş hipotez, birim kök ise alternatiftir. Her ikisini birlikte kullanmak — biri durağanlığı doğrularken diğeri reddetmeyi başaramazsa — kanıtı güçlendirir.
Kaç kırılmaya izin vermeliyim?
Ekonomik akıl yürütme ile başlayın: büyük krizler, politika kaymaları veya kurumsal değişiklikler doğal kırılma adaylarını düşündürür. Veri güdümlü seçim için bilgi kriterleri (BIC) veya sıralı kırılma testleri (Bai-Perron) sayıyı belirleyebilir. Daha kısa serilerle, sayıyı bir veya iki kırılma ile sınırlayın.
Standart KPSS durağanlığı reddederse ancak kırılma versiyonu reddetmezse ne olur?
Bu sonuç, görünen durağan olmamanın gerçek birim kökten ziyade yapısal bir kaymadan kaynaklandığını düşündürür. Kırılma modellendiğinde seri durağandır. Bu, makroekonomik serilerde durgunluklar veya büyük politika değişiklikleri etrafında yaygın bir bulgudur.
Kırılma tarihini önceden bilmem gerekiyor mu?
Hayır. Bilinmeyen kırılma versiyonu, kırılma tarihini(lerini) verilerden tahmin eder. Ancak, kırılma tarihleri tahmin edildiğinde değil de belirtildiğinde, test istatistiğinin asimptotik dağılımı değişir, bu nedenle standart tablolar yerine simülasyon tabanlı veya bootstrap kritik değerlerini kullanmalısınız.
Hangi uzun vadeli varyans tahmincisini kullanmalıyım?
Bir çekirdek tabanlı (HAC) tahminci — tipik olarak Bartlett veya karesel spektral — standarttır. Bant genişliği seçimi (örneğin, Andrews otomatik veya Newey-West sabit kuralları) test istatistiğini etkiler, bu nedenle birkaç bant genişliği seçeneği arasında sağlamlığı kontrol etmek iyi bir uygulamadır.
Kaynaklar
- Carrion-i-Silvestre, J. L., Del Barrio, T., & Lopez-Bazo, E. (2005). Breaking the panels: An application to the GDP per capita. Econometrics Journal, 8(2), 159-175. DOI: 10.1111/j.1368-423X.2005.00158.x ↗
- Kurozumi, E. (2002). Testing for stationarity with a break. Journal of Econometrics, 108(1), 63-99. DOI: 10.1016/S0304-4076(01)00106-3 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 3). KPSS Stationarity Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/structural-break-kpss-test
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Engle-Granger Eşbütünleşme TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Phillips-Perron Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Yapısal Kırılma Genişletilmiş Dickey-Fuller Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Yapısal Kırılmalı Phillips-Perron Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Zivot-Andrews Yapısal Kırılma TestiEkonometri↔ karşılaştır