Yapısal Kırılmalı Zivot-Andrews Birim Kök Testi
Structural Break Zivot-Andrews Unit Root Test · Ayrıca şöyle bilinir: Zivot-Andrews test, ZA unit root test, endogenous structural break unit root test, ZA breakpoint test
Zivot-Andrews testi, kırılma noktasını dışarıdan dayatmak yerine veriden belirleyen endojen bir yapısal kırılmalı birim kök testidir. Tek bir yapısal kırılma etrafında (ortalamada, trendde veya her ikisinde) durağanlık alternatifine karşı birim kökü test eder ve sıfır hipotezine karşı en güçlü kanıtı sağlayan kırılma tarihini seçer.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Standart bir ADF veya PP testini karıştırabilecek, bilinmeyen bir tarihte tek bir yapısal kırılma yaşamış olabileceğinden şüphelenilen bir zaman serisi olduğunda Zivot-Andrews testini kullanın. Krizler, rejim değişiklikleri veya politika kaymaları gibi olayları kapsayan makroekonomik ve finansal seriler için uygundur. Birden fazla kırılmanın olası olduğu durumlarda uygun değildir — bu durumda Bai-Perron veya Lee-Strazicich testlerini kullanın. Bir kırılma beklemek için teorik bir neden olmadığında standart birim kök testlerinin yerini almamalıdır ve volatilitedeki kırılmaları karşılayamaz (bunun için ARCH-ailesi modellerini kullanın).
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Kırılma tarihini endojen olarak belirler, ön seçim yanlılığını ortadan kaldırır.
- Tek bir yapısal kırılmanın varlığında ADF ve PP testlerinden daha güçlüdür.
- Üç model türünü (seviye kayması, trend kayması veya her ikisi) kapsar, esneklik sağlar.
- Stata (zandrews), R (strucchange, tseries) ve EViews'te yaygın olarak uygulanmaktadır.
- Kritik değerler, yaygın örneklem boyutları ve anlamlılık düzeyleri için tablo haline getirilmiştir.
- Yalnızca tek bir yapısal kırılma için tasarlanmıştır; birden fazla kırılma test gücünü azaltır ve yanıltıcı bir kırılma tarihi verebilir.
- Kırpma kuralı (genellikle %15), örneklemin başlangıcına veya sonuna çok yakın kırılmaların tespit edilemeyeceği anlamına gelir.
- Standart olmayan kritik değerler, çıkarımı model seçimine (A, B veya C) duyarlı hale getirir.
- Büyük gecikme sırası (yoğun otokorelasyonlu seriler için gereklidir) gücü önemli ölçüde azaltabilir.
SSS
Zivot-Andrews testi standart ADF testinden nasıl farklıdır?
ADF testi, örneklem boyunca parametre kararlılığı varsayar. Seri yapısal bir kırılmaya sahipse, ADF'nin gücü düşüktür ve seri durağan olsa bile birim kök sıfır hipotezini reddetmeme eğilimindedir. Zivot-Andrews testi, kırılma tarihini endojen olarak arar ve regresyonu genişletmek için kullanır, bu durumda gücü geri kazandırır.
Hangi modeli — A, B veya C — kullanmalıyım?
Model A, yalnızca bir seviye (kesme noktası) kayması beklediğinizde; Model B, yalnızca trend eğimi değiştiğinde; Model C, hem seviye hem de eğim değişebildiğinde uygundur. Pratikte Model C, en muhafazakar olanıdır ve kırılma türü belirsiz olduğunda yaygın olarak tercih edilir. Seçimi ekonomik gerekçelere göre yapın, ampirik kolaylığa göre değil.
Test, tarihsel olarak anlamsız bir kırılma tarihi belirlerse ne olur?
Belirlenen tarih, en uç t-istatistiğine sahip noktadır, mutlaka gerçek değişim noktası değildir. Tarih ekonomik olarak mantıksızsa, bu bir uyarı işaretidir — kırılma gerçek olmayabilir veya seri, testin karşılayamayacağı birden fazla kırılmaya sahip olabilir. Alternatif olarak Bai-Perron veya Lee-Strazicich testlerini düşünün.
Zivot-Andrews testini eşbütünleşme analizinden önce kullanabilir miyim?
Evet. Eşbütünleşme testleri (Engle-Granger, Johansen), değişkenlerin aynı dereceden entegre olduğunu varsayar. Şüphelenilen kırılmalar nedeniyle standart birim kök testleri güvenilmezse, Zivot-Andrews testi entegrasyon derecesi için daha uygun bir ön test sağlar.
Hangi yazılımlar Zivot-Andrews testini uygular?
Stata'da zandrews komutunu kullanın; R'de urca paketinden ur.za() veya strucchange paketini kullanın; EViews, kırılma spesifikasyonu seçeneği seçildiğinde Birim Kök testi iletişim kutusunda bunu içerir.
Kaynaklar
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/structural-break-zivot-andrews-test
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Engle-Granger Eşbütünleşme TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Phillips-Perron Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Yapısal Kırılma Genişletilmiş Dickey-Fuller Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Toda-Yamamoto Nedensellik TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Zivot-Andrews Yapısal Kırılma TestiEkonometri↔ karşılaştır