Panel ADF Birim Kök Testi
Panel Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test · Ayrıca şöyle bilinir: Panel ADF test, IPS test, Im-Pesaran-Shin test, panel unit root test
Panel Genelleştirilmiş Dickey-Fuller (Panel ADF) birim kök testi, klasik ADF çerçevesini panel veri kümelerine genişletir. Kesitsel birimler arasındaki bilgiyi havuzlayarak, tek serili ADF testlerine göre önemli ölçüde daha yüksek güce ulaşır ve araştırmacıların, uzun dönemli ilişkileri modellemeden önce zaman serisi değişkenlerinin durağan mı yoksa birim kök derecesi bir mi (integrated of order one) olduğunu belirlemelerine olanak tanır.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Panel verilerinizde orta ila büyük sayıda kesitsel birim (N ≥ 10) ve en az 20-30 dönemlik bir zaman boyutu olduğunda ve eşbütünleşme modellerini (VECM, ARDL, Johansen) veya seviyelerdeki regresyonu uydurmadan önce entegrasyon derecesini belirlemeniz gerektiğinde Panel ADF testini kullanın. Özellikle bireysel zaman boyutunun güvenilir tek serili ADF testleri için çok kısa olduğu durumlarda değerlidir. Kesitsel olarak bağımsız veriler için bir ikame olarak kullanmayın: eğer güçlü kesitsel bağımlılık mevcutsa (ortak faktörler, küresel şoklar), standart Panel ADF varsayılan olarak kesitsel bağımsızlığı varsaydığı ve bu varsayım ihlal edildiğinde sıfır hipotezini aşırı reddettiği için, bunun yerine CIPS (Pesaran 2007) gibi ikinci nesil panel birim kök testlerini uygulayın.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- T kısa olduğunda (N kesitsel birimi havuzlayarak) tek serili ADF testlerine göre önemli ölçüde daha yüksek güç.
- IPS varyantı, birimler arasında heterojen otoregresif katsayılara ve gecikme uzunluklarına izin vererek, çeşitli paneller için esneklik sağlar.
- İyi bilinen kritik değerlere ve p-değerlerine sahip standart normal bir testi istatistiği üretir.
- Hem dengeli hem de bazı dikkatle dengesiz panellere uygulanabilir.
- Ekonometri yazılımlarında (Stata, EViews, R) kolay anlaşılır bir yorumla yaygın olarak uygulanmıştır.
- Kesitsel bağımsızlığı varsayar; ortak şoklar veya mekansal bağımlılık ciddi boyut bozulmalarına neden olur.
- LLC varyantı, ortak birim kök katsayısını zorlar, bu da paneller heterojen olduğunda kısıtlayıcıdır.
- T çok kısa olduğunda (T < 15) bile, büyük N ile güç sınırlı kalır.
- Hangi belirli kesitsel birimlerin durağan olduğunu belirleyemez; alternatif, en az bir birimin durağan olmasıdır, hepsi değil.
SSS
LLC ve IPS panel ADF testleri arasındaki fark nedir?
Levin-Lin-Chu (LLC) tüm kesitsel birimleri havuzlar ve tek bir ortak otoregresif katsayı tahmin eder, homojenliği zorlar. Im-Pesaran-Shin (IPS) birim başına ayrı ADF regresyonları tahmin eder ve t-istatistiklerini ortalar, heterojen kalıcılığa izin verir. IPS, ülkelerin veya firmaların şokların ne kadar hızlı dağıldığı konusunda önemli ölçüde farklılık gösterebileceği makro paneller için genellikle tercih edilir.
Kesitsel bağımlılık (CD) testi anlamlıysa ne yapmalıyım?
Standart Panel ADF testleri kesitsel bağımlılık altında güvenilmezdir. Ortak faktörleri gidermek için her ADF regresyonunu kesitsel ortalamalarla zenginleştiren Pesaran'ın CIPS'i (Kesitsel Genelleştirilmiş IPS, 2007) gibi ikinci nesil panel birim kök testlerine geçin.
Panel ADF sıfır hipotezini reddederse, bu tüm serilerin durağan olduğu anlamına mı gelir?
Hayır. Alternatif hipotez, en az bir (veya sıfır olmayan bir kesir) kesitsel birimin durağan olduğudur. Bazı birimler hala birim kök içerebilir. Panel testinden hangi birimlerin durağan olduğunu tek başına belirleyemezsiniz; rehberlik için bireysel ADF sonuçlarını inceleyin.
Kaç zaman periyodu ve kesit gereklidir?
Pratik bir kural olarak, asimptotik yaklaşımın güvenilir olması için N ≥ 10 kesitsel birim ve T ≥ 20 zaman periyodu gereklidir. Daha küçük T ile testin gücü sınırlıdır; çok küçük N ile normal yaklaşım bozulur.
Panel ADF regresyonuna bir eğilim dahil etmeli miyim?
Yalnızca ekonomik mantık serilerde deterministik bir eğilimi destekliyorsa (örneğin, trendli kişi başına düşen GSYİH). Gereksiz bir eğilim kritik değerleri şişirir ve gücü azaltır; eksik bir eğilim boyut bozulmasına neden olur. Emin olmadığınızda eğilimle ve eğilimsiz olarak test yapın ve spesifikasyonu yönlendirmesi için teoriyi kullanın.
Kaynaklar
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53–74. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00092-7 ↗
- Levin, A., Lin, C.-F., & Chu, C.-S. J. (2002). Unit root tests in panel data: Asymptotic and finite-sample properties. Journal of Econometrics, 108(1), 1–24. DOI: 10.1016/S0304-4076(01)00098-7 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/panel-adf-unit-root-test
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Panel ARDL Sınır TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Panel Engle-Granger Eş Bütünleşme TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Panel Johansen Eş Bütünleşme TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Panel KPSS Testi (Hadri Panel Durağanlık Testi)Ekonometri↔ karşılaştır
- Panel Phillips-Perron Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır