Birim Kök Testi Olarak Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF)
Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit-Root Test · Ayrıca şöyle bilinir: ADF test, Dickey-Fuller test, unit root test, Genişletilmiş Dickey-Fuller testi
Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) testi, birim kök — yani bir zaman serisinin durağan olmaması ve modellenmeden önce farkının alınması gerekip gerekmediği — için en yaygın kullanılan testtir. David Dickey ve Wayne Fuller tarafından 1979'da tanıtılan ve Said ile Dickey tarafından 1984'te yüksek dereceli otokorelasyona sahip seriler için genişletilen bu test, serideki değişimi, gecikmeli seviyesine ve gecikmeli farklarına göre regresyonla analiz eder ve gecikmeli seviye katsayısının sıfır olup olmadığını sorar.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
+3 tane daha
Ne zaman kullanılır
Herhangi bir tek zaman serisine, durağanlığı varsayan modelleri (ARMA/ARIMA spesifikasyonu, zaman serileri arasında regresyon veya vektör otoregresyonları gibi) uydurmadan önce ADF testini uygulayın — durağan olmayan girdiler sahte regresyonlara neden olabilir. Ayrıca, entegrasyon derecesini belirlemek için kullanılan ana araçtır ve Engle-Granger eşbütünleşme testinin bir yapı taşıdır. Serinin görsel davranışına uyması için deterministik terimleri (hiçbiri, sabit, veya sabit-artı-trend) seçin ve artık otokorelasyonu gidermek için gecikme uzunluğunu belirleyin. Testin birim köke yakın (çok kalıcı ama durağan) süreçlere karşı gücünün düşük olması nedeniyle, ters hipotezleri olan onaylayıcı bir KPSS testi ve otokorelasyonu parametrik olmayan bir şekilde ele alan Phillips-Perron testi ile birlikte kullanın.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Her ekonometri paketinde bulunan ve incelemeciler tarafından yaygın olarak anlaşılan fiili standart birim kök testi.
- Gecikmeli farklarla yapılan genişletme, açıkça modellemeden daha yüksek dereceli otokorelasyonu hesaba katar.
- Esnek deterministik spesifikasyon (sabit, trend), çok çeşitli seri davranışlarına uyum sağlamasına olanak tanır.
- ARIMA ve eşbütünleşme analizine doğrudan giren açık bir entegrasyon derecesi kararı sağlar.
- Kalıcı durağan alternatiflere karşı düşük güç: gerçekte bulunmayan bir birim kökü reddetmede genellikle başarısız olur.
- Sonuçlar, seçilen gecikme uzunluğuna ve bir sabit ve trendin dahil edilip edilmediğine duyarlıdır.
- Standart olmayan Dickey-Fuller dağılımı kullanılmalıdır; olağan t kritik değerleri geçersizdir.
- Serideki yapısal kırılmalar birim kök gibi görünebilir ve testi reddetmeme yönünde yanlı hale getirebilir.
SSS
ADF sıfır hipotezini reddetmemek ne anlama gelir?
Birim köke karşı yetersiz kanıt olduğu anlamına gelir, bu nedenle seri durağan olmayan olarak kabul edilir ve genellikle modellemeden önce farkı alınır. Testin gücü düşük olduğundan, reddetmemek birim kökün güçlü bir kanıtı değildir — hipotezleri tersine çeviren bir KPSS testi ile teyit edin.
ADF testi KPSS'den nasıl farklıdır?
Hipotezleri zıttır. ADF, durağan olmamayı (birim kök) sıfır hipotezi olarak alır ve durağanlık kanıtı arar; KPSS, durağanlığı sıfır hipotezi olarak alır ve birim kök kanıtı arar. Her ikisini çalıştırmak, entegrasyon derecesi hakkında daha güvenilir, onaylayıcı bir sonuç verir.
Neden olağan t kritik değerlerini kullanamam?
Birim kök sıfır hipotezi altında, gecikmeli seviye durağan olmayan bir regresördür, bu nedenle t-oranı normal bir dağılıma yakınsamaz. Standart olmayan Dickey-Fuller dağılımını izler, bunun kritik değerleri olağan değerlerden daha negatiftir; olağan t değerlerinin kullanılması çok sık reddetmeye yol açar.
Kaç gecikmeli fark dahil etmeliyim?
Artıkların seri korelasyonunu giderecek kadar, ancak daha fazlası değil, çünkü ek gecikmeler güç kaybına neden olur. Yaygın uygulama, p'yi bir bilgi kriteri (AIC/BIC) veya veriye bağlı bir kural ile seçmek, ardından artıkların yaklaşık olarak beyaz gürültü olduğunu doğrulamaktır.
Kaynaklar
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427–431. DOI: 10.1080/01621459.1979.10482531 ↗
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 2). Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/adf-test
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModeliEkonometri↔ karşılaştır
- KPSS Durağanlık TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Phillips-Perron (PP) Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır