Lee-Strazicich İki Yapısal Kırılmalı LM Birim Kök Testi
Lee-Strazicich LM Unit-Root Test with Two Breaks · Ayrıca şöyle bilinir: LS Unit Root Test, Minimum LM Unit Root Test, Lee-Strazicich Two-Break Test, Lee-Strazicich LM Testi
Lee-Strazicich (2003) testi, hem sıfır hem de alternatif hipotezler altında iki içsel yapısal kırılmaya izin veren bir Lagrange Çarpanı tabanlı birim kök testidir. Junsoo Lee ve Mark C. Strazicich tarafından önerilen bu test, yapısal kırılmaların yalnızca alternatif hipotez altında izin verildiği Zivot-Andrews gibi önceki kırılma tabanlı testlerdeki temel bir kusuru düzeltir. Kırılmaları sıfır hipotezi altında da hesaba katarak, LS testi yapay reddetmeleri önler ve seviye veya eğilim kaymalarının varlığında boyutu doğru çıkarım sağlar.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Lee-Strazicich testini, zaman serisinin seviyesinde veya eğiliminde iki yapısal kırılmadan geçtiğinden şüphelendiğinizde kullanın — makroekonomik ve finansal serilerde yaygındır, politika değişiklikleri, krizler veya rejim kaymaları dönemleri kapsar. Test, eşit zaman aralıklarında gözlemlenen tek değişkenli bir seriyi gerektirir ve en az 50–100 gözleme sahip örneklemlerde en iyi sonuç verir. ADF veya KPSS gibi önceki testler belirsiz sonuçlar verdiyse veya ekonomik mantık kırılmaların varlığını düşündürüyorsa uygun olur. Panel veriler, önceden ayarlanmamış mevsimsel seriler veya ikiden fazla kırılma gerektiren durumlar için uygun değildir; bu durumlar için Carrion-i-Silvestre ve ark. panel kırılma testleri veya Bai-Perron çoklu kırılma çerçevesi tercih edilen alternatiflerdir.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Hem sıfır hem de alternatif hipotez altında yapısal kırılmalara izin verir, önceki kırılma tabanlı testleri etkileyen yapay reddetmeleri ortadan kaldırır
- Kırılma tarihleri ızgara araması yoluyla içsel olarak seçilir, kırılmaların ne zaman meydana geldiğine dair ön bilgi gerektirmez
- İki eşzamanlı kırılmayı ele alır—Zivot-Andrews gibi tek kırılmalı testlerden daha esnektir ancak tutumlu kalır
- LM prensibi, yalnızca kırılma kesir konumlarına bağlı olan, ilgisiz parametre içermeyen kritik değerler sağlar
- Kritik değerler iki kırılma için tablolaştırılmıştır; bire veya üçe genelleme farklı tablolar veya simülasyon gerektirir
- Izgara araması uzun seriler için hesaplama açısından yoğundur, ancak modern yazılımlarla yönetilebilir
- Küçük örneklemlerde, özellikle gerçek kırılma büyüklükleri mütevazı olduğunda güç düşük olabilir
- Doğrusal olmayan ayarlamayı veya yumuşak kırılmaları hesaba katmaz; bu gibi durumlarda yumuşak geçişli birim kök testleri tercih edilebilir
SSS
Zivot-Andrews, yapısal bir kırılmaya yalnızca durağanlık alternatif hipotezi altında izin verir. Eğer bir kırılma birim kök sıfır hipotezi altında da mevcutsa, bu durum seri durağan olmadığında bile testin sıfır hipotezini çok sık reddetmesine neden olur. Lee-Strazicich testi, LM prensibi aracılığıyla hem sıfır hem de alternatif hipotez altında kırılmalara izin verir, bu nedenle reddetmesi gerçekten bilgilendiricidir. Ayrıca Zivot-Andrews'un tek kırılmasına karşılık iki kırılmayı da barındırır.
Hangi modeli seçmeliyim—Model A mı yoksa Model C mi?
Model A yalnızca seviyedeki (kesme) kırılmalara izin verir, eğilim eğiminin değişmediği varsayıldığında uygundur. Model C hem seviyedeki hem de eğilimdeki kırılmalara izin verir, bu daha esnektir ancak ek serbestlik derecesi kullanır. Ekonomik akıl yürütmeye göre seçin: eğer bir politika olayı hem serinin ortalamasını hem de büyüme oranını makul bir şekilde değiştirdiyse, Model C'yi kullanın; yalnızca seviye kaymaları için Model A yeterlidir. Yanlış modelin kullanılması yanlış kritik değerlere yol açar.
Testin güvenilir olması için kaç gözleme ihtiyacım var?
Lee ve Strazicich (2003) asimptotik kritik değerler türetir, bu nedenle performans örneklem büyüklüğüne bağlıdır. Simülasyon çalışmaları, kabul edilebilir boyut kontrolü için en az 50 gözlem önerirken, iki kırılma eşzamanlı olarak tahmin edildiğinde 100 veya daha fazlası tercih edilir. Küçük örneklemlerde, ızgara arama her alt dönem için az sayıda iç gözlem bırakır, bu da kırılma tarihi tahmincisinin varyansını şişirir ve orta düzeyde kırılma boyutlarına sahip durağan alternatiflere karşı gücü azaltır.
Çoğu uygulayıcı, R paketi 'nse', Stata komutu 'lmtest2breaks' veya yazarlar tarafından sağlanan kamuya açık Gauss programlarına dayalı özel kod kullanarak Lee-Strazicich testini uygular.
Kaynaklar
- Lee, J., & Strazicich, M. C. (2003). Minimum Lagrange multiplier unit root test with two structural breaks. Review of Economics and Statistics, 85(4), 1082–1089. DOI: 10.1162/003465303772815961 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 2). Lee-Strazicich LM Unit-Root Test with Two Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/lee-strazicich-test
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Birim Kök Testi Olarak Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF)Ekonometri↔ karşılaştır
- Lumsdaine-Papell Birim Kök Testi ve İki Yapısal KırılmaEkonometri↔ karşılaştır
- Tek Yapısal Kırılmalı Zivot-Andrews Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır