İçeriğe geçScholarGate
KütüphaneKitaplığımMasaReview StudioAsistan
Giriş
Bu sayfada
SezgiNasıl çalışırNe zaman kullanılırGüçlü yönler & sınırlılıklarYaygın tuzaklarUygulamalarSSS🔒 Tam yöntemi okuKaynaklarİlişkili yöntemler
Bu sayfaya atıf yapBu sayfada bir hata mı var? Bildir / düzeltme öner →
Ana sayfa›Ekonometri›Doğrusal Olmayan Otoregresif Dağıtılmış Geriye Yayılım (NARDL) Modeli
Regression model

Doğrusal Olmayan Otoregresif Dağıtılmış Geriye Yayılım (NARDL) Modeli

Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model · Ayrıca şöyle bilinir: nonlinear ARDL, asymmetric ARDL, Doğrusal Olmayan ARDL (NARDL)

Shin, Yu ve Greenwood-Nimmo tarafından 2014'te tanıtılan NARDL modeli, ARDL çerçevesini genişleterek uzun ve kısa dönemdeki asimetrik ilişkileri yakalar ve bir regresördeki pozitif ve negatif değişimlerin bağımlı değişkeni farklı şekilde etkileyip etkilemediğini test eder.

ScholarGate
  1. Regression model
  2. v1
  3. 1 Kaynaklar
  4. PUBLISHED
Bu sayfaya atıf yap →
Araçlar & kaynaklar
Slaytları indir
Öğren & keşfet

Tam yöntemi oku

Yalnızca üyeler

Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.

Giriş yap

Yöntem haritası

İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.

Doğrusal Olmayan Otoregresif Dağıtılmış Geriye Yayılım (NARDL) Modeli
En Küçük Kareler (EK) Re…Kuantil RegresyonuDüzgün Geçişli Otokoregr…System GMM (Arellano-Bov…ARDL sınır testi (Pesara…Eşik RegresyonuZamanla Değişen Parametr…

Ne zaman kullanılır

Zaman serisi verileri için, bir açıklayıcı değişkendeki artış ve azalışların, sonucu kısa veya uzun vadede farklı miktarlarda hareket ettirdiğinden şüphelendiğinizde NARDL kullanın. Makul bir seri uzunluğu (en az yaklaşık 50 gözlem) gerektirir ve hiçbir değişkenin ikinci dereceden entegre (I(2)) olmamasını gerektirir; değişkenler I(0) ve I(1) karışımı olabilir. Her zaman simetri kısıtlamalarını bir Wald testi ile test edin, şok tepkisini dinamik çarpanlarla görselleştirin ve artıkların otokorelasyon ve değişen varyans için kontrol edin.

Güçlü yönler & sınırlılıklar

Güçlü yönler
  • Doğrusal bir ARDL'nin kaçıracağı asimetrik uzun ve kısa dönem etkilerini yakalar.
  • Pozitif ve negatif tepkileri bir Wald simetri testi ile resmi olarak test eder.
  • I(0) ve I(1) karışımı regresörleri barındırır ve şok tepkilerini dinamik çarpanlarla görselleştirir.
Sınırlılıklar
  • Makul derecede uzun bir seri (en az yaklaşık 50 gözlem) gerektirir ve herhangi bir değişken I(2) ise bozulur.
  • Kısmi toplam ayrıştırması regresör sayısını ikiye katlar, bu nedenle model veri açlığı çeker ve yorumlanması daha zordur.
  • Çıkarım hala iyi davranan artıklar üzerine kuruludur — otokorelasyon veya değişen varyans sınır testini baltalar.

SSS

NARDL standart bir ARDL modelinden nasıl farklıdır?

Standart ARDL, tek bir simetrik ilişki varsayar: bir regresördeki bir birimlik artış ve bir birimlik düşüş eşit ve zıt etkilere sahiptir. NARDL, her regresörü kümülatif pozitif ve negatif değişimlere ayırır ve onlara ayrı katsayılar verir, böylece artışlar ve azalışlar kısa ve uzun vadede sonucu farklı miktarlarda etkileyebilir.

NARDL'de Wald testi ne işe yarar?

Wald testi simetri kısıtlamalarını kontrol eder — pozitif ve negatif kısmi toplamlar üzerindeki uzun dönem katsayılarının eşit olup olmadığını ve ayrı ayrı kısa dönem dinamiklerinin simetrik olup olmadığını. Simetrinin reddedilmesi, asimetrik (doğrusal olmayan) bir spesifikasyonun warranted olduğunun resmi kanıtıdır.

NARDL'ye I(2) değişkenleri dahil edebilir miyim?

Hayır. Temel ARDL sınır test yaklaşımı gibi, NARDL de hiçbir değişkenin ikinci dereceden entegre olmamasını gerektirir. Değişkenler I(0), I(1) veya bir karışım olabilir, ancak I(2) bir seri sınır testini geçersiz kılar.

Dinamik çarpanlar neden önemlidir?

Dinamik çarpanlar, bağımlı değişkenin zaman içinde bir regresördeki pozitif ve negatif birim şoka nasıl ayarlandığını izler. Asimetriyi görünür hale getirirler — katsayıların yalnızca özetlediği ayarlama hızını ve büyüklüğünü gösterirler.

Kaynaklar

  1. Shin, Y., Yu, B. & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling Asymmetric Cointegration and Dynamic Multipliers in a Nonlinear ARDL Framework. In: Sickles, R. & Horrace, W. (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt. Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗

Bu sayfayı kaynak gösterin

ScholarGate. (2026, June 1). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/nardl-model

İlişkili yöntemler

En Küçük Kareler (EK) RegresyonuKuantil RegresyonuDüzgün Geçişli Otokoregresif (STAR) ModeliSystem GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)

Hangi yöntem?

Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.

  • En Küçük Kareler (EK) RegresyonuEkonometri↔ karşılaştır
  • Kuantil RegresyonuEkonometri↔ karşılaştır
  • Düzgün Geçişli Otokoregresif (STAR) ModeliEkonometri↔ karşılaştır
  • System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometri↔ karşılaştır
Yan yana karşılaştır →

Bu yönteme atıf yapanlar

ARDL sınır testi (Pesaran sınır testi)Eşik RegresyonuZamanla Değişen Parametreli NARDL (TVP-NARDL)

Benzer yöntemler

Doğrusal Olmayan ARDL (NARDL) ModeliDoğrusal Olmayan Otoregresif Dağıtılmış Gecikme Modeli (NARDL)Doğrusal Olmayan ARDL (NARDL) Sınır TestiPanel Doğrusal Olmayan Otoregresif Dağıtılmış Gecikme (Panel NARDL) ModeliSağlam Doğrusal Olmayan Otoregresif Dağıtılmış Gecikme (Sağlam NARDL) ModeliYapısal Kırılmalı NARDLFourier NARDL (Fourier NARDL)Bayesian NARDL: Bayesian Tahmin ile Doğrusal Olmayan ARDL

İlgili referans kavramlar

EconometricsTek Denklemli Modeller • Tek DeğişkenlerÇok Denklemli veya Eş Anlı Denklem Modelleri • Çok DeğişkenlerFinancial EconometricsEkonometrik ModellemeMatematiksel ve Nicel Yöntemler

Bu sayfada bir hata mı var? Bildir / düzeltme öner →

ScholarGate — NARDL Model (Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model). 2026-07-21 tarihinde şu adresten erişildi: https://scholargate.app/tr/econometrics/nardl-model · Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026
Hızlı bilgiler
Originator
Shin, Yu & Greenwood-Nimmo
Year
2014
Type
Asymmetric cointegration / error-correction model
Estimator
ARDL bounds testing with positive/negative partial sum decomposition
Structure
time series
MinSample
50
Outcome
continuous
İlişkili yöntemler
En Küçük Kareler (EK) RegresyonuKuantil RegresyonuDüzgün Geçişli Otokoregresif (STAR) ModeliSystem GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)
ScholarGate

Araştırma yöntemleri için içerik öncelikli bir referans kütüphanesi — her yöntemin ne olduğu, nasıl çalıştığı ve nereden geldiği.

Açık veri (CC-BY)

Keşfet

  • Kütüphane
  • Yöntemlerde ara…
  • Alanlara göre gez
  • Alanlar
  • Yolculuk
  • Karşılaştır
  • Hangi yöntem?

Başvuru

  • Konular
  • Atlas
  • Sözlük
  • Metodoloji
  • Felsefe

Çalışma alanı

  • Kitaplığım
  • Masa
  • Sohbet

Şirket

  • Hakkımızda
  • Fiyatlandırma
  • İletişim
  • Yöntem öner

Kayıtlar, başvuru amacıyla yayımlanmış kaynaklardan derlenmiştir. Herhangi bir bilginin doğruluğunu ve kendi kullanımınıza uygunluğunu denetlemek sizin sorumluluğunuzdadır.

© 2026 ScholarGate · Araştırma yöntemleri referans kütüphanesi
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Koşullar
  • Hesabı sil