Sağlam Johansen Eş Bütünleşme Testi
Robust Johansen Cointegration Test · Ayrıca şöyle bilinir: outlier-robust Johansen test, robust trace test, robust maximum eigenvalue test, robust cointegration rank test
Sağlam Johansen Eş Bütünleşme testi, çok değişkenli I(1) sistemlerin eş bütünleşme derecesini belirlemek için klasik Johansen (1988, 1991) olabilirlik oranı çerçevesini, standart Gauss varsayımlarının başarısız olduğu durumlarda – özellikle veriler aykırı değerler, kalın kuyruklu yenilikler veya koşullu değişen varyans sergilediğinde – genişletir. Sağlamlaştırma modifikasyonları, artıkların ayarlanması, gözlemlerin yeniden ağırlıklandırılması veya bootstrap kritik değerleri kullanılarak, bu ihlaller altında derece çıkarımının geçerli kalmasını sağlar.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
İki veya daha fazla durağan olmayan zaman seriniz olduğunda ve uzun vadeli bir denge ilişkisi şüphesi taşıdığınızda, ancak standart artık tanıları VECM artıklarında aykırı değerler, aşırı basıklık veya ARCH etkileri ortaya koyduğunda – klasik Johansen testinin boyutunu şişiren koşullar – Sağlam Johansen testini kullanın. Özellikle keskin sıçramaların yaygın olduğu finansal ve makroekonomik veriler için değerlidir. Birim kök testi önleminin yerine geçmez: tüm seriler hala I(1) olmalıdır (ADF, PP veya KPSS ile doğrulanmış). Sistem I(2) değişkenler içerdiğinde veya örneklem çok kısa olduğunda (değişken başına yaklaşık 50 gözlemden az), sağlam yeniden ağırlıklandırma etkili örneklem boyutunu ve gücü azalttığında bundan kaçının.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Klasik Johansen testini şişiren Gauss olmayan, kalın kuyruklu veya değişen varyanslı hatalar altında ampirik test boyutunu kontrol eder.
- Johansen'in çok değişkenli çerçevesini koruyarak, birden fazla eş bütünleşme vektörünün ve ayarlama hızlarının eş zamanlı tahminine izin verir.
- Wild-bootstrap ve sağlam varyantlar, koşullu değişen varyans dahil olmak üzere geniş bir hata dağılımı sınıfı altında asimptotik olarak gerekçelendirilmiştir.
- Kriz dönemleri veya aykırı değerlere sahip yapısal dönemler boyunca daha güvenilir uzun vadeli çıkarım, kırılma tarihlerinin önsel bilgisine gerek kalmadan.
- Derece belirlendikten sonra dürtü-tepki analizi ve tahmin için standart VECM araçlarıyla uyumludur.
- Gözlemlerin ağırlığını azaltmak, etkili örneklem boyutunu azaltır ve veriler gerçekten Gauss olduğunda eş bütünleşmeyi tespit etme gücünü azaltabilir.
- Bootstrap tabanlı kritik değerler tekrarlanan tahmin gerektirir ve özellikle büyük sistemler veya uzun örneklemler için hesaplama açısından yoğundur.
- Sağlamlaştırma yönteminin (M-tahmincisi, wild bootstrap, kırpma) seçimi standartlaştırılmamıştır, bu da sonuçların uygulamaya duyarlı olmasına neden olabilir.
- Serilerin I(2) olduğu veya deterministik trend belirtecinin belirsiz olduğu durumlarda eş bütünleşme derecesi belirsizliğini gidermez.
- Yazılım desteği klasik Johansen'e göre daha az yaygındır; genellikle özel paketler veya özel kod gereklidir.
SSS
Sağlam Johansen testi standart Johansen testinden nasıl farklıdır?
Standart Johansen testi, Gauss hataları altında kritik değerler türetir. Hatalar kalın kuyruklu veya değişen varyanslı olduğunda, ampirik boyut nominal seviyeyi önemli ölçüde aşabilir. Sağlam varyantlar, indirgenmiş derece regresyonundan önce etkili artıkları daha az ağırlıklandırır veya Gauss olmayan hata yapıları altında geçerli kalan bootstrap karşılıklarıyla asimptotik kritik değerleri değiştirir.
Bu testi kullanmadan önce birim kök testi yapmam gerekiyor mu?
Evet. Sağlam Johansen testi, klasik karşılığı gibi, I(1) sistemler için tasarlanmıştır. Durağan veya I(2) değişkenlere uygulanması anlamsız derece tahminleri üretir. Her seriyi ADF, PP veya KPSS ile test edin, serilerde de aykırı değerler varsa bu testlerin sağlam varyantlarını kullanın.
Hangi yazılım sağlam Johansen testini uygular?
Wild-bootstrap versiyonu tsDyn gibi R paketlerinde ve Cavaliere et al. (2010) ile birlikte gelen özel betiklerde mevcuttur. M-tahmini tabanlı yaklaşımlar özel sağlam zaman serisi paketlerinde görünür. EViews ve Stata henüz bu varyantı yerel olarak sunmamaktadır, bu nedenle kullanıcılar genellikle R veya Python rutinlerini çağırır.
Klasik testle farklı bir eş bütünleşme derecesi bulursam ne olur?
Klasik testten elde edilen daha yüksek bir derece, tipik olarak aykırı değerlerin veya değişen varyansın test istatistiğini şişirerek düşük derece hipotezlerinin yanlış reddedilmesine neden olduğunu gösterir. Artık tanıları Gauss olmayan hataları ortaya koyduğunda, sağlam derece genellikle daha güvenilirdir. Her iki sonucu da raporlayın ve tanısal kanıtları belgeleyin.
Bu yöntemi verilerdeki yapısal kırılmalarla kullanabilir miyim?
Sağlam yeniden ağırlıklandırma, kırılmalarla ilişkili izole aykırı değerlerin etkisini kısmen emer, ancak bilinen veya şüphelenilen bir rejim kayması olduğunda açık yapısal kırılma eş bütünleşme testlerinin (örneğin, Gregory-Hansen veya Hatemi-J) yerini tutmaz. Kırılmalar ana endişe kaynağıysa yapısal kırılma Johansen eş bütünleşme yöntemlerini kullanın.
Kaynaklar
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Cavaliere, G., Rahbek, A., & Taylor, A. M. R. (2010). Cointegration Rank Testing under Conditional Heteroskedasticity. Econometric Theory, 26(6), 1719–1760. DOI: 10.1017/s0266466609990776 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/robust-johansen-cointegration
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Engle-Granger Eşbütünleşme TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Panel Johansen Eş Bütünleşme TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Sağlam Engle-Granger Eş Bütünleşme TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Yapısal Kırılmalı Johansen Koentegrasyon TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM)Ekonometri↔ karşılaştır