Düzgün Geçişli Otokoregresif (STAR) Modeli

Her ikisi de yalnızca geçiş fonksiyonunda farklılık gösteren STAR modelleridir. LSTAR, asimetrik iş döngülerine uygun, iki rejim arasında asimetrik bir S şeklinde anahtar sağlayan bir lojistik fonksiyon kullanır. ESTAR, c etrafında simetrik olan ve dinamiklerin her iki tarafta da aynı dış rejime döndüğü bir üstel fonksiyon kullanır — PPP açıkları gibi ortalamaya dönen sapmalar için uygundur.

Bir eşik modeli, geçiş değişkeni bir eşiği geçtiğinde rejimler arasında aniden geçiş yapar. Bir STAR modeli, bu sert anahtarı 0 ile 1 arasında değer alan düzgün bir geçiş fonksiyonu ile değiştirir, böylece dinamikler sıçramak yerine rejimler arasında sürekli olarak karışır.

Evet. STAR, doğrusal otoregresyonu özel bir durum olarak içerdiği için, öncelikle bir LM tipi test (Luukkonen, Saikkonen & Teräsvirta, 1988) ile doğrusal olmama durumunu doğrulamalısınız. Test doğrusal olmama durumunu reddetmezse, düz bir AR modeli tercih edilmelidir.

Eğim γ ve konum c, modele doğrusal olmayan bir şekilde girer ve parametre sayısı yüksektir, bu nedenle model doğrusal olmayan en küçük kareler yöntemiyle uydurulur. İyi başlangıç değerleri genellikle bir grid araması gerektirir ve yakınsama hala zor olabilir, bu nedenle uzun bir seri (T > 100) önerilir.