Holt-Winters Üçlü Üstel Düzeltme
Holt-Winters Triple Exponential Smoothing · Ayrıca şöyle bilinir: triple exponential smoothing, Winters' method, Holt-Winters seasonal method, Holt-Winters Üçlü Üstel Düzleştirme
Holt-Winters üçlü üstel düzeltme, Charles Holt'un çalışmalarına dayanarak Peter Winters tarafından 1960 yılında tanıtılan, Holt'un çift düzeltme modelini bir mevsimsel bileşen ekleyerek genişleten bir tahmin modelidir. Seviye, eğilim ve mevsim olmak üzere üç gelişen niceliği izler ve sürekli bir zaman serisini tahmin etmek için bunları birleştirir.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Tek bir sürekli zaman serisine sahip olduğunuzda, mevsimsel periyodu biliniyorsa (örneğin aylık veriler için 12 veya üç aylık veriler için 4) ve eğilimle birlikte kararlı veya istikrarlı bir şekilde büyüyen bir mevsimsel desen gösteriyorsa Holt-Winters'ı kullanın. Mevsimsel faktörleri tahmin etmek için yeterli geçmişe — en az yaklaşık iki tam mevsim döngüsüne (yaklaşık 24 gözlem) — ihtiyaç duyar. Mevsimsel genlik sabit olduğunda toplamsal varyantı ve genlik seviyeyle büyüdüğünde çarpımsal varyantı seçin.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Seviyeyi, eğilimi ve mevsimselliği tek bir şeffaf, düşük eforlu modelde bir arada yakalar.
- Toplamsal ve çarpımsal varyantlar hem sabit hem de büyüyen mevsimsel genlikleri ele alır.
- Tekrarlayan güncellemeler son gözlemleri daha ağır tartar, bu nedenle model seri geliştikçe uyum sağlar ve hesaplama maliyeti düşük kalır.
- Mevsimsel periyot önceden bilinmeli ve sabit olmalıdır; periyodu kendi başına keşfedemez veya değiştiremez.
- Yalnızca düzenli mevsimselliğe sahip tek bir seriyi modeller ve açıklayıcı değişkenleri dahil etmenin bir yolu sunmaz.
- En az yaklaşık iki tam mevsim döngüsü geçmişine ihtiyaç duyar, bu nedenle kısa serilerde güvenilmezdir.
SSS
Toplamsal ve çarpımsal varyantlar arasındaki fark nedir?
Toplamsal varyantta mevsimsel etki, her döngüde eklenen sabit bir miktardır ve bu da kabaca sabit büyüklükte bir mevsimsel salınım için uygundur. Çarpımsal varyantta mevsimsel etki, seviyenin bir yüzdesidir ve bu da serinin büyümesiyle büyüyen bir salınım için uygundur. Mevsimsel genliğin zamanla nasıl davrandığına uyan varyantı seçin.
α, β ve γ düzeltme parametrelerini nasıl seçerim?
Bunlar genellikle elle ayarlanmak yerine geçmiş üzerindeki tek adımlı tahmin hatasını en aza indirerek otomatik olarak tahmin edilir. 1'e yakın değerler bir bileşenin son verilere hızlı tepki vermesini sağlarken, 0'a yakın değerler yavaş değişmesini ve pürüzsüz kalmasını sağlar.
Ne kadar veriye ihtiyacım var?
Mevsimsel periyodun bilinmesini ve en az yaklaşık iki tam mevsim döngüsü gözlemi — aylık veriler için yaklaşık 24 nokta — gereklidir, böylece mevsimsel faktörler güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir.
Bunun yerine ne zaman ARIMA veya bir durum-uzay modeli kullanmalıyım?
Holt-Winters, sabit, bilinen bir mevsimsel periyoda ve açıklayıcı girdi olmayan tek bir seriyi varsayar. Mevsimsellik düzensizse, dinamikler daha karmaşıksa veya diğer değişkenleri veya resmi belirsizlik bantlarını dahil etmeniz gerekiyorsa, mevsimsel bir ARIMA veya durum-uzay modeli daha uygun bir seçenektir.
Kaynaklar
- Winters, P. R. (1960). Forecasting Sales by Exponentially Weighted Moving Averages. Management Science, 6(3), 324-342. DOI: 10.1287/mnsc.6.3.324 ↗
- Holt, C. C. (2004). Forecasting Seasonals and Trends by Exponentially Weighted Moving Averages. International Journal of Forecasting, 20(1), 5-10. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2003.09.015 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 1). Holt-Winters Triple Exponential Smoothing. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/holt-winters
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModeliEkonometri↔ karşılaştır
- Basit ve Çift Üstel Düzeltme (SES / Holt)Ekonometri↔ karşılaştır
- Durum Uzay Modeli (Kalman Filtresi)Ekonometri↔ karşılaştır
- Yapısal Zaman Serisi Modeli (Temel Yapısal Model)Ekonometri↔ karşılaştır