Panel KSS
Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test · Ayrıca şöyle bilinir: Panel stationarity test
Panel KSS testi, birim kök testlerinin sıfır hipotezini tersine çevirir: değişkenlerin durağan olup olmadığını (sıfır hipotezi durağanlık) durağan olmama (birim kök alternatif hipotez) karşısında test eder. Kwiatkowski vd. (1992) tarafından tanıtılan ve Hadri (2000) tarafından panellere genişletilen bu tamamlayıcı yaklaşım, Panel DF-GLS gibi birim kök testleriyle birleştirildiğinde sağlamlık sağlar. Her iki testin birlikte kullanılması, değişken kalıcılığı hakkındaki hatalı sonuç riskini azaltır.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Sağlam birim kök testi için Panel KSS'yi Panel DF-GLS ile birlikte kullanın. Bir test kendi sıfır hipotezini reddederken diğeri reddedemezse, kanıtları üçgenlemek için her iki istatistiği de kullanın. Özellikle test sonuçlarının politika çıkarımları olduğu tartışmalı seriler (örneğin, reel döviz kurları, işsizlik oranları) için kullanışlıdır.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Durağanlık sıfır hipotezi, birim kök testlerine tamamlayıcı kanıt sağlar
- Bazı durumlarda daha yüksek güç (birim köke yakın davranış sergileyen durağan seriler)
- Uzun-dönem varyans tahmini, korelasyon yapısına karşı dayanıklıdır
- Standart formüllerle uygulaması basittir
- Güç, bant genişliği seçimine bağlıdır; sonuçlar bant genişliği seçimine duyarlıdır
- Kesitsel bağımlılık, panel ayarlarında kritik değerleri geçersiz kılabilir
- Sıfır ve alternatif hipotezler standart testlerden tersine çevrilmiştir; yorumlama dikkat gerektirir
- LM istatistiği tek yönlüdür; kritik değerler standart normal dağılımdan farklıdır
SSS
Panel KSS'de hangi bant genişliğini kullanmalıyım?
Andrews (1991) bant genişliği veya Newey-West bant genişliği standarttır. Yazılımlar genellikle bunları otomatik olarak uygular. Bant genişliği parametresini değiştirerek duyarlılığı kontrol edin.
DF-GLS ve KSS'den gelen çelişkili sonuçları nasıl uzlaştırabilirim?
DF-GLS birim kökü (durağanlık) reddederse ve KSS durağanlığı reddedemezse, her ikisi de durağanlığı öne sürer. Anlaşmazlarsa, zaman serisini görsel olarak inceleyin ve birim köke yakın süreçleri göz önünde bulundurun. Her iki sonucu da raporlayın ve anlaşmazlığın olası nedenlerini tartışın.
Panel KSS kesitsel bağımlılıktan etkilenir mi?
Evet. Birimler kesitsel olarak bağımlıysa, kritik değerler önemli ölçüde farklı olabilir. Sağlamlık için bootstrap veya kesitsel olarak ortalaması alınmış versiyonları kullanın.
Trendli verilerle Panel KSS kullanabilir miyim?
Evet. Regresyon spesifikasyonuna trendi dahil edin. Sağlamlık için hem sadece sabit terimli hem de trendli spesifikasyonlar altındaki test sonuçlarını inceleyin.
Kaynaklar
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
- Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometric Reviews, 19(4), 367-397. DOI: 10.1111/1368-423x.00043 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/panel-kss
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Kesitsel ARDLEkonometri↔ karşılaştır
- Maki Eşbütünleşme TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Panel DF-GLSEkonometri↔ karşılaştır