SARIMAX — Dışsal Düzenleyicili Mevsimsel ARIMA
Seasonal ARIMA with Exogenous Regressors · Ayrıca şöyle bilinir: seasonal ARIMA with exogenous variables, SARIMA with regressors, ARIMAX, SARIMAX — Dışsal Değişkenli Mevsimsel ARIMA
SARIMAX, dışsal açıklayıcı değişkenler ekleyerek mevsimsel ARIMA (Box-Jenkins) modelini genişletir; böylece tatillerin, ekonomik göstergelerin veya politika değişkenlerinin bir zaman serisi üzerindeki etkisini yakalayabilir. Mevsimsel olmayan ve mevsimsel otoregresif ve hareketli ortalama dinamiklerini harici düzenleyicilerle birleştirir ve durum-uzay formunda maksimum olabilirlik ile tahmin edilir.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
SARIMAX'ı, mevsimsellik gösteren ve aynı zamanda tahmin ufku için sağlayabileceğiniz bilinen dışsal değişkenlerden etkilenen tek bir sürekli zaman serisi için kullanın. Makul derecede uzun bir geçmiş gerektirir (mevsimsel yapıyı belirlemek için en az yaklaşık 48 gözlem). Temel varsayımlar, serinin fark alma yoluyla durağan hale getirilebilmesi, dışsal düzenleyicilerin tahmin etmek istediğiniz dönemler için önceden bilinmesi ve model artıklarının otokorelasyondan arındırılmış olmasıdır. Harici etkenlerin gelecekteki değerlerinin bilinmediği, serinin mevsimsel deseni belirleyemeyecek kadar kısa olduğu veya ilişkilerin güçlü bir şekilde doğrusal olmadığı durumlarda daha az uygundur.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Serinin kendi mevsimsel ve otoregresif dinamiklerinin üzerine dışsal etkenlerin – tatiller, ekonomik göstergeler, politika değişkenleri – etkisini yakalar.
- Tek bir birleşik, köklü Box-Jenkins çerçevesinde hem mevsimsel hem de mevsimsel olmayan bağımlılığı ele alır.
- Durum-uzay formunda maksimum olabilirlik ile tahmin edilir, bu da tutarlı tahminler ve dışsal terimler için yorumlanabilir regresyon katsayıları sağlar.
- Tahmin ufku boyunca dışsal düzenleyicilerin gelecekteki değerlerinin bilinmesini gerektirir ki bu genellikle böyle değildir.
- Mevsimsel yapıyı güvenilir bir şekilde belirlemek için oldukça uzun bir seriye (kabaca 48+ gözlem) ihtiyaç duyar.
- Seri fark alma yoluyla durağan hale getirilmeli ve artıklar otokorelasyon açısından kontrol edilmelidir; ihlaller tahminleri baltalar.
SSS
SARIMAX, düz SARIMA'dan nasıl farklıdır?
SARIMA, bir seriyi yalnızca kendi geçmişinden ve mevsimsel deseninden modeller. SARIMAX, dışsal düzenleyiciler (X terimi) ekler, böylece tatiller, ekonomik göstergeler veya politika değişiklikleri gibi bilinen dış değişkenlerin etkisini de hesaba katabilir.
Neden dışsal değişkenlerin gelecekteki değerlerine ihtiyacım var?
Model, serinin hareketinin bir kısmını bu dış etkenlere atfettiği için, gelecekteki değerlerini bilmeden ileriye dönük tahmin yapamaz. Dışsal düzenleyicileri tüm tahmin ufku boyunca sağlamalısınız, bu nedenle önceden bilinen veya bağımsız olarak tahmin edilebilir miktarlar olmalıdırlar.
Serim ne kadar uzun olmalı?
Mevsimsel yapının güvenilir bir şekilde belirlenebilmesi için kabaca 48 gözlem veya daha fazla. Daha kısa seriler, mevsimsel AR ve MA terimlerinin tahmin edilmesini zorlaştırır.
Uyum sağladıktan sonra neyi kontrol etmeliyim?
Farkı alınmış serinin durağan olduğunu ve artıkların kalan otokorelasyon göstermediğini teyit edin. Otokorelasyonlu artıklar, modelin yapıyı kaçırdığı ve tahminlerin ve aralıkların güvenilmez olacağı anlamına gelir.
Kaynaklar
- Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 1). Seasonal ARIMA with Exogenous Regressors. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/sarimax
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModeliEkonometri↔ karşılaştır
- Bayesçi Vektör Otoregresyonu (BVAR)Ekonometri↔ karşılaştır
- Holt-Winters Üçlü Üstel DüzeltmeEkonometri↔ karşılaştır
- Durum Uzay Modeli (Kalman Filtresi)Ekonometri↔ karşılaştır