Maki Eşbütünleşme Testi
Maki Cointegration Test with Multiple Structural Breaks · Ayrıca şöyle bilinir: Structural-break cointegration test
Maki eşbütünleşme testi, eşbütünleşme testini, bilinmeyen sayıda endojen olarak belirlenmiş yapısal kırılmalara izin verecek şekilde genişletir. Maki (2012) tarafından tanıtılan bu test, Gregory ve Hansen (1996) üzerine inşa edilerek, politika değişiklikleri, kurumsal reformlar veya temel rejim kaymaları nedeniyle ilişkiler değiştiğinde bile eşbütünleşmenin tespit edilmesini sağlar. Bu, yapısal değişimin yaygın olduğu uygulamalı zaman serisi çalışmaları için esastır.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Rejim kaymalarından şüphelenilen uzun zaman serileri (30+ yıl) incelenirken Maki testi kullanın - örneğin, politika değişiklikleri, kurumsal reformlar, teknolojik geçişler. Özellikle uluslararası finans (liberalizasyon sonrası ilişkiler), iş ekonomisi (reform sonrası ücret yapıları) ve çevre ekonomisi (düzenleme sonrası etkiler) alanlarında kullanışlıdır. Yeterli veri ve beklenen kırılmalar için net bir motivasyon gerektirir.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Kırılmaların sayısını ve yerini endojen olarak belirler
- Kırılma tahmin belirsizliğini hesaba katar (rastgele kırılma tarihlerinin aksine)
- Kırılmalar mevcut olduğunda geleneksel testlerden daha güçlüdür
- Ekonomik olarak yorumlanabilir kırılma tarihleri üretir
- Çok sayıda potansiyel kırılma veya uzun seriler için hesaplama açısından yoğundur
- Küçük örneklemler gücü azaltabilir; güvenilir çıkarım için T > 50 veya civarı gerektirir
- Kırılmaların az olduğunu varsayar (1-5); çok sayıda kırılma aşırı parametrelendirmeye yol açar
- Seri uzunluğu tablolarda olmadığında kritik değerler enterpolasyon veya simülasyon gerektirir
SSS
Maksimum kırılma sayısını nasıl seçerim?
Parsimoni kullanın: 0 kırılma ile başlayın, ardından 1, 2, 3, 4 kırılmayı test edin. Ek kırılmaların uyumu önemli ölçüde iyileştirmeyi bıraktığında durun (LR testlerini kullanın). Genel kural: T/30 üst sınırdır.
Hangi kırpma parametresini kullanmalıyım?
Standart seçim, her iki uçtan %15 kırpmadır (0.15), kırılmaların örneklem uç noktalarına çok yakın olmamasını sağlar. Hassasiyet kontrolü: %10 ve %20 kırpmayla tekrarlayın.
Maki ve Gregory-Hansen testleri arasındaki farkı nasıl ayırt ederim?
Gregory-Hansen (1996), tek bir bilinmeyen kırılma için test yapar. Maki (2012), sıralı test yoluyla birden çok bilinmeyen kırılmaya izin verir. Kırılma sayılarından emin değilseniz Maki'yi kullanın; tam olarak bir kırılma olduğundan eminseniz Gregory-Hansen'i kullanın.
Kırılmalar ekonomik olarak yorumlanabilir mi?
Evet, genellikle. Kırılma tarihlerini bilinen politika değişiklikleri, krizler veya reformlarla inceleyin. Geçerlilik kontrolleri için tarihleri ekonomik olaylarla eşleştirin.
Kaynaklar
- Maki, D. (2012). Tests for cointegration allowing for an unknown number of breaks. Economic Modelling, 29(5), 2011-2015. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.04.022 ↗
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 3). Maki Cointegration Test with Multiple Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/maki-cointegration-test
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Kesitsel ARDLEkonometri↔ karşılaştır
- Panel DF-GLSEkonometri↔ karşılaştır
- Panel KSSEkonometri↔ karşılaştır