Pesaran CD Testi: Panel Veriler için Kesitsel Bağımlılık Tanı Yöntemi
Pesaran Cross-Sectional Dependence (CD) Test · Ayrıca şöyle bilinir: CD Test, Cross-Sectional Dependence Test, Pesaran General CD Test, Kesitsel Bağımlılık Testi
Pesaran CD testi, panel veri modellerinde kesitsel bağımlılığı tespit etmek için genel bir tanı prosedürüdür. M. Hashem Pesaran (2021) tarafından geliştirilen bu test, hem dengeli hem de dengesiz panellerde büyük N ve T değerleri için uygulanabilir ve değişen eğim katsayıları altında geçerliliğini korur. Test, panel veri kümeleri için uygun tahmin edicilerin veya birim kök testlerinin seçilmesinden önce ön koşul kontrolü olarak ampirik ekonomide, finansta ve siyasi ekonomide yaygın olarak benimsenmiştir.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Panelde orta derecede sayıda kesitsel birim (N ≥ 10) ve yeterli zaman periyodu (T ≥ 4) olduğunda, panel modellerini tahmin etmeden veya panel birim kök ve eşbütünleşme testleri yapmadan önce bir tanı adımı olarak Pesaran CD testini uygulayın. Test özellikle eğim heterojenliğinden şüphelenildiğinde ve panelin ortak faktörler, küresel şoklar veya mekansal yayılmalardan etkilenebileceği durumlarda uygundur. N'nin T'ye göre büyük olduğu durumlarda, LM testi T > N gerektirdiğinden, Breusch–Pagan LM testine tercih edilir. Kesitsel bağımlılık doğrulanırsa, araştırmacılar ikinci nesil birim kök testlerine (örn. CIPS) ve kesitsel olarak sağlam tahmin edicilere (örn. CCE, AMG) yönelmelidir. Test, zaman boyutunun T en azından orta derecede büyük olduğunu ve artıkların durağan olduğunu varsayar.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Hem büyük N hem de büyük T asimptotiği altında geçerlidir, bu da onu hem makro-paneller hem de mikro-paneller için uygun kılar.
- Eğim heterojenliğine karşı dayanıklıdır ve sabit etkiler, rastgele etkiler ve havuzlanmış panel belirtimleri için uygulanabilir.
- Hesaplama açısından basittir: yalnızca OLS artıklarını ve standart normal kritik değerleri gerektirir.
- İkili korelasyonlara dayanması ve dağılımsal varsayımlara değil, iyi performans gösterir.
- N çok büyük ancak bireysel ikili korelasyonlar küçük olduğunda, zayıf kesitsel bağımlılığa karşı gücünü kaybeder.
- Tutarlı bir şekilde tahmin edilmiş bir modelin artıklarını gerektirir; koşullu ortalamanın yanlış belirtilmesi testi bozabilir.
- Artıkların durağanlığını varsayar; durağan olmayan panellere testin uygulanması yanıltıcı sonuçlar verebilir.
- Bağımlılığın kaynağını veya yapısını belirlemez—sadece varlığını—bu nedenle daha fazla modelleme (örn. faktör yapısı) gereklidir.
SSS
CD testi Breusch–Pagan LM testinden nasıl farklıdır?
Breusch–Pagan LM testi istatistiği, karelenmiş ikili korelasyonların ölçeklendirilmiş toplamıdır ve T sabitken N büyüdükçe ıraksar, bu da onu büyük-N panelleri için uygunsuz hale getirir. CD testi, sıfır altında ortalaması büyük N için bile sıfır olan ve büyük N, büyük T ayarlarında standart normal dağılımı izleyen ölçeklendirilmemiş korelasyon toplamını kullanır. Bu nedenle, N önemli olduğunda CD testi tercih edilir.
CD testi kesitsel bağımsızlığı reddederse ne yapmalıyım?
Reddetme, standart birinci nesil tahmin edicilerin ve birim kök testlerinin (LLC, IPS) geçersiz olduğunu gösterir. Araştırmacılar ikinci nesil prosedürlere geçmelidir: birim kök testi için CIPS veya CADF kullanın, eğim tahmini için CCE (Ortak Korelasyon Etkileri) veya AMG (Artırılmış Ortalama Grup) tahmin edicilerini uygulayın ve bağımlılık yapısını açıkça modellemek için faktör-artırılmış veya mekansal panel modellerini düşünün.
CD testi dengesiz panellerle kullanılabilir mi?
Evet. Pesaran (2021), her bir ikili korelasyonu her iki birimin gözlemlere sahip olduğu zaman periyotlarının alt kümesi üzerinden hesaplayarak dengesiz paneller için asimptotik teoriyi türetir. Korelasyon tahminine yeterli minimum örtüşme olduğu sürece standart normal limit geçerli olmaya devam eder, ancak panel ciddi şekilde dengesiz olduğunda güç azalabilir.
Kaynaklar
- Pesaran, M. H. (2021). General diagnostic tests for cross-sectional dependence in panels. Empirical Economics, 60(1), 13–50. DOI: 10.1007/s00181-020-01875-7 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 2). Pesaran Cross-Sectional Dependence (CD) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/pesaran-cd-test
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Breusch-Godfrey Serisel Korelasyon için LM TestiEkonometri↔ karşılaştır
- CIPS TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Frees Kesitsel Bağımlılık Testi (Panel Veriler İçin)Ekonometri↔ karşılaştır