Kesitsel Ortalama ile Zenginleştirilmiş Dickey-Fuller (CADF) Testi
Cross-sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF) Test · Ayrıca şöyle bilinir: Cross-Sectionally Augmented ADF, Panel CADF Test, Pesaran Panel Unit Root Test, CADF Birim Kök Testi
Pesaran (2007) tarafından tanıtılan Kesitsel Ortalama ile Zenginleştirilmiş Dickey-Fuller (CADF) testi, panel birimleri arasındaki kesitsel bağımlılığı ele almak üzere tasarlanmış ikinci nesil bir panel birim kök testidir. Kesitsel bağımsızlığı varsayan birinci nesil panel birim kök testlerinin aksine, CADF testi, makro-paneller ve ortak faktörlerin birlikte hareketleri yönlendirdiği ülke çapındaki çalışmalar için uygun hale getiren, gecikmeli seviyelerin ve birinci farkların kesitsel ortalamaları ile bireysel ADF regresyonlarını zenginleştirir.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Dengeli veya tama yakın dengeli bir makro-paneliniz olduğunda — tipik olarak 20 veya daha fazla zaman periyodu üzerinde gözlemlenen 10 ila 200 birim — ve küresel veya bölgesel ortak faktörler tarafından yönlendirilen kesitsel bağımlılıktan şüpheleniyorsanız CADF testini kullanın. Kesitsel bağımlılık testi (örneğin, Pesaran CD testi) bağımsızlığı reddettikten sonra uygundur. Test, heterojen yüklemelere sahip tek bir gözlemlenmeyen ortak faktör varsayar. Birden fazla veya güçlü korelasyonlu ortak faktörlere sahip paneller için, Moon-Perron veya Bai-Perron faktörle zenginleştirilmiş panel testleri tercih edilebilir. Bireysel CADF istatistikleri de durağan olmama durumunu hangi spesifik birimlerin yönlendirdiğini belirlemek için incelenebilir.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Açık faktör modeli tahmini gerektirmeden kesitsel bağımlılığa karşı dayanıklıdır
- Panel birimleri arasında heterojen eğim katsayılarına izin verir
- Bireysel CADF istatistikleri birim-spesifik durağanlık tanılarına olanak tanır
- Hesaplama açısından basittir; zenginleştirilmiş regresyonlar üzerinde standart OLS
- Tek bir ortak faktör varsayar; birden fazla güçlü faktör altında yanlış belirtilmiş olabilir
- Güvenilir boyut ve güç için N'ye göre yeterince uzun bir zaman boyutuna (T) ihtiyaç duyar
- Kritik değerler, bir sabit veya trendin dahil edilip edilmediğine ve N ve T'ye bağlıdır, bu da duruma özel tablolar gerektirir
- Özellikle küçük örneklemlerde, birim köke yakın alternatiflere karşı düşük güç
SSS
CADF testi, LLC veya IPS gibi birinci nesil panel birim kök testlerinden nasıl farklıdır?
Birinci nesil testler (Levin-Lin-Chu, Im-Pesaran-Shin), kesitsel bağımsızlığı varsayar, bu nedenle panel birimleri ortak şokları paylaştığında ciddi boyut bozulmalarına uğrarlar. CADF testi, her birimin regresyonunu kesitsel ortalamalarla zenginleştirerek ortak faktörleri vekilleyerek, araştırmacının faktör yapısını açıkça belirtmesini veya tahmin etmesini gerektirmeden bağımlılık altında doğru boyutu geri yükler.
Bireysel CADF istatistikleri ile CIPS istatistiği arasındaki fark nedir?
CADF istatistiği, kesitsel bağımlılığı kontrol ettikten sonra tek bir panel üyesinin durağan olup olmadığını test eden birim-spesifik bir t-oranıdır. CIPS istatistiği, tüm bireysel CADF istatistiklerinin basit ortalamasıdır ve Pesaran'ın (2007) panel kritik değerlerine karşı, tüm birimlerin birim köke sahip olduğu sıfır hipotezinin panel çapında tek bir testini sağlar.
CADF regresyonu için hangi gecikme sırası seçilmelidir?
Pesaran (2007), gecikme kesme sırasını p'yi, her bir bireysel ADF regresyonuna uygulanan standart bilgi kriterleri (AIC veya BIC) kullanarak veya p_maks = floor(12(T/100)^(1/4)) gibi bir kuraldan türetilen maksimum bir gecikme kullanarak seçmeyi önerir. Tutarlı gecikme seçimi önemlidir çünkü aşırı zenginleştirme gücü azaltır, yetersiz zenginleştirme ise artık seri korelasyonunu bırakır.
Kaynaklar
- Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265–312. DOI: 10.1002/jae.951 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 2). Cross-sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/cadf-test
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Birim Kök Testi Olarak Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF)Ekonometri↔ karşılaştır
- CIPS TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Pesaran CD Testi: Panel Veriler için Kesitsel Bağımlılık Tanı YöntemiEkonometri↔ karşılaştır