Havuzlanmış Ortalama Grup (PMG) Tahmincisi
Pooled Mean Group Estimator · Ayrıca şöyle bilinir: PMG Estimator, Pooled Mean Group, PMG Panel Estimator, Havuzlanmış Ortalama Grup Tahmincisi
Pesaran, Shin ve Smith (1999) tarafından tanıtılan Havuzlanmış Ortalama Grup (PMG) tahmincisi, uzun dönemli denge ilişkisinin gruplar arasında ortak olduğu ancak kısa dönemli dinamiklerin ve hata varyanslarının farklı olmasına izin verildiği dinamik heterojen paneller için tasarlanmış bir panel veri tekniğidir. Özellikle orta düzeyde N ve T'ye sahip makro-paneller için uygundur; örneğin, ülke karşılaştırmalı büyüme, enerji tüketimi ve finansal kalkınma çalışmaları.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
N ve T'nin hem orta hem de büyük olduğu (örneğin, N = 10–60, T = 20–50) makro-panellerle çalışırken, değişkenlerin durağan olmaması ve eşbütünleşmiş olması ve ortak bir uzun dönemli ilişki beklentisi için teorik bir neden olması (örneğin, satın alma gücü paritesi, dengeli büyüme) durumunda PMG kullanın. Yöntem şunları varsayar: (1) değişkenler I(1) veya eşbütünleşmiştir, (2) uzun dönemli katsayılar homojendir, (3) kısa dönemli dinamikler heterojendir. Hausman testi uzun dönemli homojenliği reddederse, Ortalama Grup tahmincisini tercih edin. Tamamen kesitsel veriler, durağan paneller veya çok kısa T ile PMG'den kaçının.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Gruplar arasında heterojen kısa dönemli dinamikleri ve hata varyanslarını barındırırken verimli, ortak bir uzun dönemli ilişki dayatır
- Uzun dönemli eğim homojenliğinin geçerli olduğu durumlarda, özellikle sınırlı T'ye sahip panellerde, Ortalama Grup tahmincisinden daha verimlidir
- Hata düzeltme dinamiklerini açıkça modeller, hem uzun dönemli esneklikleri hem de grup-özgü ayarlama hızlarını sağlar
- Hausman testi aracılığıyla MG tahmincisine karşı biçimsel olarak test edilebilir, bu da ilkeli bir model seçimi kriteri sunar
- Uzun dönemli homojenlik, heterojen ülke veya firma panellerinde geçerli olmayabilecek güçlü bir varsayımdır; ihlalleri PMG'yi tutarsız hale getirir
- Her gruptaki maksimum olabilirlik tahmininin güvenilir olması için hem N hem de T'nin yeterince büyük olmasını gerektirir
- Varsayılan olarak kesitsel bağımlılığı gidermez; ortak faktörler varlığında, genişletilmiş versiyonlar (CS-PMG) gereklidir
- Temel ARDL spesifikasyonundaki gecikme sırası seçimine (p, q) duyarlılık sonuçları etkileyebilir
SSS
PMG, Ortalama Grup (MG) tahmincisinden nasıl farklıdır?
MG, her grup için ayrı regresyonlar tahmin eder ve katsayıları ortalar, hem kısa hem de uzun dönemli parametrelerde tam heterojenliğe izin verir. PMG, kısa dönemli dinamiklerin heterojen olmasına izin verirken uzun dönemli katsayıları gruplar arasında eşit olacak şekilde kısıtlar; bu, homojenlik geçerliyse daha verimli tahminler verir ancak geçerli değilse tutarsızdır. Hausman testi ikisi arasında ayrım yapar.
PMG için ne tür bir panel yapısı gereklidir?
PMG, değişkenlerin birinci dereceden durağan olmayan (I(1)) ve her grup içinde eşbütünleşmiş olduğu dengeli veya tama yakın dengeli bir makro-panel gerektirir. Hem N hem de T makul derecede büyük olmalıdır — tipik olarak T > 20 — böylece havuzlamadan önce grup-özgü ARDL modelleri güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir. Çok kısa T panelleri için alternatif tahminciler kullanılmalıdır.
PMG kesitsel bağımlılığı ele alabilir mi?
Standart PMG, ortak faktörlerden veya küresel şoklardan kaynaklanan kesitsel bağımlılığı hesaba katmaz. Bu tür durumlarda, gruplar arasındaki artıklar ilişkili olacaktır, bu da boyut bozulmalarına yol açar. Araştırmacılar önce kesitsel bağımlılık testleri (örneğin, Pesaran CD testi) uygulamalı ve bağımlılık tespit edilirse, bunun yerine Ortak Korelasyon Etkileri (CCE) havuzlanmış tahmincisi gibi uzantılar kullanılmalıdır.
Kaynaklar
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. P. (1999). Pooled mean group estimation of dynamic heterogeneous panels. Journal of the American Statistical Association, 94(446), 621–634. DOI: 10.1080/01621459.1999.10474156 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 2). Pooled Mean Group Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/pooled-mean-group
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- ARDL sınır testi (Pesaran sınır testi)Ekonometri↔ karşılaştır
- Panel Veri Sabit Etkiler ModeliEkonometri↔ karşılaştır