İçeriğe geçScholarGate
KütüphaneKitaplığımMasaReview StudioAsistan
Giriş
Bu sayfada
SezgiNasıl çalışırNe zaman kullanılırGüçlü yönler & sınırlılıklarYaygın tuzaklarUygulamalarSSS🔒 Tam yöntemi okuKaynaklarİlişkili yöntemler
Bu sayfaya atıf yapBu sayfada bir hata mı var? Bildir / düzeltme öner →
Ana sayfa›Ekonometri›Havuzlanmış Ortalama Grup (PMG) Tahmincisi
Regression modelStatic/heterogeneous panel

Havuzlanmış Ortalama Grup (PMG) Tahmincisi

Pooled Mean Group Estimator · Ayrıca şöyle bilinir: PMG Estimator, Pooled Mean Group, PMG Panel Estimator, Havuzlanmış Ortalama Grup Tahmincisi

Pesaran, Shin ve Smith (1999) tarafından tanıtılan Havuzlanmış Ortalama Grup (PMG) tahmincisi, uzun dönemli denge ilişkisinin gruplar arasında ortak olduğu ancak kısa dönemli dinamiklerin ve hata varyanslarının farklı olmasına izin verildiği dinamik heterojen paneller için tasarlanmış bir panel veri tekniğidir. Özellikle orta düzeyde N ve T'ye sahip makro-paneller için uygundur; örneğin, ülke karşılaştırmalı büyüme, enerji tüketimi ve finansal kalkınma çalışmaları.

ScholarGate
  1. Regression model
  2. v1
  3. 1 Kaynaklar
  4. PUBLISHED
Bu sayfaya atıf yap →
Araçlar & kaynaklar
Slaytları indir
Öğren & keşfet

Tam yöntemi oku

Yalnızca üyeler

Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.

Giriş yap

Yöntem haritası

İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.

Havuzlanmış Ortalama Grup (PMG) Tahmincisi
ARDL sınır testi (Pesara…Panel Veri Sabit Etkiler…

Ne zaman kullanılır

N ve T'nin hem orta hem de büyük olduğu (örneğin, N = 10–60, T = 20–50) makro-panellerle çalışırken, değişkenlerin durağan olmaması ve eşbütünleşmiş olması ve ortak bir uzun dönemli ilişki beklentisi için teorik bir neden olması (örneğin, satın alma gücü paritesi, dengeli büyüme) durumunda PMG kullanın. Yöntem şunları varsayar: (1) değişkenler I(1) veya eşbütünleşmiştir, (2) uzun dönemli katsayılar homojendir, (3) kısa dönemli dinamikler heterojendir. Hausman testi uzun dönemli homojenliği reddederse, Ortalama Grup tahmincisini tercih edin. Tamamen kesitsel veriler, durağan paneller veya çok kısa T ile PMG'den kaçının.

Güçlü yönler & sınırlılıklar

Güçlü yönler
  • Gruplar arasında heterojen kısa dönemli dinamikleri ve hata varyanslarını barındırırken verimli, ortak bir uzun dönemli ilişki dayatır
  • Uzun dönemli eğim homojenliğinin geçerli olduğu durumlarda, özellikle sınırlı T'ye sahip panellerde, Ortalama Grup tahmincisinden daha verimlidir
  • Hata düzeltme dinamiklerini açıkça modeller, hem uzun dönemli esneklikleri hem de grup-özgü ayarlama hızlarını sağlar
  • Hausman testi aracılığıyla MG tahmincisine karşı biçimsel olarak test edilebilir, bu da ilkeli bir model seçimi kriteri sunar
Sınırlılıklar
  • Uzun dönemli homojenlik, heterojen ülke veya firma panellerinde geçerli olmayabilecek güçlü bir varsayımdır; ihlalleri PMG'yi tutarsız hale getirir
  • Her gruptaki maksimum olabilirlik tahmininin güvenilir olması için hem N hem de T'nin yeterince büyük olmasını gerektirir
  • Varsayılan olarak kesitsel bağımlılığı gidermez; ortak faktörler varlığında, genişletilmiş versiyonlar (CS-PMG) gereklidir
  • Temel ARDL spesifikasyonundaki gecikme sırası seçimine (p, q) duyarlılık sonuçları etkileyebilir

SSS

PMG, Ortalama Grup (MG) tahmincisinden nasıl farklıdır?

MG, her grup için ayrı regresyonlar tahmin eder ve katsayıları ortalar, hem kısa hem de uzun dönemli parametrelerde tam heterojenliğe izin verir. PMG, kısa dönemli dinamiklerin heterojen olmasına izin verirken uzun dönemli katsayıları gruplar arasında eşit olacak şekilde kısıtlar; bu, homojenlik geçerliyse daha verimli tahminler verir ancak geçerli değilse tutarsızdır. Hausman testi ikisi arasında ayrım yapar.

PMG için ne tür bir panel yapısı gereklidir?

PMG, değişkenlerin birinci dereceden durağan olmayan (I(1)) ve her grup içinde eşbütünleşmiş olduğu dengeli veya tama yakın dengeli bir makro-panel gerektirir. Hem N hem de T makul derecede büyük olmalıdır — tipik olarak T > 20 — böylece havuzlamadan önce grup-özgü ARDL modelleri güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir. Çok kısa T panelleri için alternatif tahminciler kullanılmalıdır.

PMG kesitsel bağımlılığı ele alabilir mi?

Standart PMG, ortak faktörlerden veya küresel şoklardan kaynaklanan kesitsel bağımlılığı hesaba katmaz. Bu tür durumlarda, gruplar arasındaki artıklar ilişkili olacaktır, bu da boyut bozulmalarına yol açar. Araştırmacılar önce kesitsel bağımlılık testleri (örneğin, Pesaran CD testi) uygulamalı ve bağımlılık tespit edilirse, bunun yerine Ortak Korelasyon Etkileri (CCE) havuzlanmış tahmincisi gibi uzantılar kullanılmalıdır.

Kaynaklar

  1. Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. P. (1999). Pooled mean group estimation of dynamic heterogeneous panels. Journal of the American Statistical Association, 94(446), 621–634. DOI: 10.1080/01621459.1999.10474156 ↗

Bu sayfayı kaynak gösterin

ScholarGate. (2026, June 2). Pooled Mean Group Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/pooled-mean-group

İlişkili yöntemler

ARDL sınır testi (Pesaran sınır testi)Panel Veri Sabit Etkiler Modeli

Hangi yöntem?

Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.

  • ARDL sınır testi (Pesaran sınır testi)Ekonometri↔ karşılaştır
  • Panel Veri Sabit Etkiler ModeliEkonometri↔ karşılaştır
Yan yana karşılaştır →

Benzer yöntemler

Artırılmış Ortalama Grup (AMG) TahmincisiOrtak İlişkili Etkiler Ortalama Grup (CCEMG) TahmincisiPanel ARDL Sınır TestiPanel VECM (Panel Vektör Hata Düzeltme Modeli)Panel Engle-Granger Eş Bütünleşme TestiPanel Eşbütünleşme Testleri (Pedroni, Kao, Westerlund)Kesitsel ARDL

İlgili referans kavramlar

Çok Denklemli veya Eş Anlı Denklem Modelleri • Çok DeğişkenlerEconometricsMatematiksel ve Nicel YöntemlerEkonometrik ModellemeMeta-RegresyonTek Denklemli Modeller • Tek Değişkenler

Bu sayfada bir hata mı var? Bildir / düzeltme öner →

ScholarGate — Pooled Mean Group (PMG) (Pooled Mean Group Estimator). 2026-07-21 tarihinde şu adresten erişildi: https://scholargate.app/tr/econometrics/pooled-mean-group · Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026
Hızlı bilgiler
Originator
Pesaran, Shin & Smith
Year
1999
Type
Panel cointegration estimator
Subfamily
Static/heterogeneous panel
EstimationBase
Maximum likelihood
PanelStructure
Heterogeneous short-run, homogeneous long-run
İlişkili yöntemler
ARDL sınır testi (Pesaran sınır testi)Panel Veri Sabit Etkiler Modeli
ScholarGate

Araştırma yöntemleri için içerik öncelikli bir referans kütüphanesi — her yöntemin ne olduğu, nasıl çalıştığı ve nereden geldiği.

Açık veri (CC-BY)

Keşfet

  • Kütüphane
  • Yöntemlerde ara…
  • Alanlara göre gez
  • Alanlar
  • Yolculuk
  • Karşılaştır
  • Hangi yöntem?

Başvuru

  • Konular
  • Atlas
  • Sözlük
  • Metodoloji
  • Felsefe

Çalışma alanı

  • Kitaplığım
  • Masa
  • Sohbet

Şirket

  • Hakkımızda
  • Fiyatlandırma
  • İletişim
  • Yöntem öner

Kayıtlar, başvuru amacıyla yayımlanmış kaynaklardan derlenmiştir. Herhangi bir bilginin doğruluğunu ve kendi kullanımınıza uygunluğunu denetlemek sizin sorumluluğunuzdadır.

© 2026 ScholarGate · Araştırma yöntemleri referans kütüphanesi
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Koşullar
  • Hesabı sil