Doğrusal Olmayan Zivot-Andrews Birim Kök Testi
Nonlinear Zivot-Andrews Unit Root Test · Ayrıca şöyle bilinir: NZA test, nonlinear structural break unit root test, Zivot-Andrews test with nonlinear adjustment, smooth transition Zivot-Andrews test
Doğrusal Olmayan Zivot-Andrews testi, test regresyonuna yumuşak geçişli doğrusal olmayan ayarlamayı gömerek klasik Zivot-Andrews yapısal kırılma birim kök testini genişletir. İçsel bir yapısal kırılma arar ve ortalamaya geri dönme hızının çekici noktadan uzaklığa göre değişmesine izin vererek, yalnızca bir testin sağladığından daha fazla gücü doğrusal olmayan durağan alternatiflere karşı üretir.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Tek değişkenli bir zaman serisinin hem bilinmeyen bir tarihte yapısal bir kırılmaya hem de doğrusal olmayan geri dönme dinamiklerine sahip olabileceğinden şüpheleniyorsanız Doğrusal Olmayan Zivot-Andrews testini kullanın — enerji fiyatları, döviz kurları, enflasyon ve çevresel serilerde yaygındır. Önsel teori veya bir RESET tipi test doğrusal olmayan dinamikleri önerdiğinde doğrusal Zivot-Andrews testine tercih edilir ve bir seviye veya eğilim kaymasının da olası olduğu durumlarda KSS testine tercih edilir. Tüm serilerde ilk tarama aracı olarak kullanmayın; gücün artması, kırılma türünün (kesme, eğilim veya her ikisi) ve geçiş fonksiyonunun dikkatli seçilmesini gerektirir. Kısa seriler (yaklaşık 80 gözlemden az) için uygun değildir, çünkü simülasyon tabanlı kritik değerler güvenilmez hale gelir.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Ayarlama gerçekten doğrusal olmayan olduğunda doğrusal Zivot-Andrews testinden daha yüksek güç.
- Yapısal bir kırılma doğrusal olmayan dinamiklere eşlik ettiğinde KSS testinden daha yüksek güç.
- İçsel kırılma seçimi, kırılma tarihini önceden belirleme ihtiyacını ortadan kaldırır.
- En yaygın kırılma türlerini barındırır: kesme, eğilim veya her ikisi.
- Esnek ESTAR spesifikasyonu, geniş bir doğrusal olmayan durağan alternatif sınıfını yakalar.
- Güvenilir simülasyon tabanlı kritik değerler için nispeten büyük bir örneklem gerektirir (en az ~80 gözlem).
- Kırılma tarihleri ve doğrusal olmayan parametreler üzerindeki ortak arama, önemli hesaplama yükü oluşturur.
- En fazla bir yapısal kırılma varsayar; iki veya daha fazla kırılma, çoklu kırılma uzantılarını gerektirir.
- Hem kırılma türü hem de geçiş fonksiyonu spesifikasyonu belirsiz olduğunda yorumlama karmaşıklaşır.
SSS
Bu test standart Zivot-Andrews testinden nasıl farklıdır?
Standart Zivot-Andrews testi, bir kırılmaya izin verildiğinde doğrusal ortalamaya geri dönmeyi varsayar. Doğrusal olmayan uzantı, geri dönme hızının denge sapmasının büyüklüğüne göre değişebilmesi için yumuşak bir geçiş (ESTAR) bileşeni ekler. Bu, ayarlama gerçekten doğrusal olmayan olduğunda daha yüksek güç sağlar.
KSS testinden nasıl farklıdır?
KSS testi doğrusal olmayan (ESTAR) ayarlamaya izin verir ancak yapısal kırılma olmadığını varsayar. Doğrusal Olmayan Zivot-Andrews testi, hem doğrusal olmama hem de bir seviye veya eğilim kaymasının mevcut olduğu durumlarda daha güçlü hale getiren içsel bir kırılma aramasını ekler.
Hangi kritik değerler kullanılmalıdır?
Örneklem büyüklüğüne, kırılma türüne ve geçiş fonksiyonuna göre kalibre edilmiş Monte Carlo simülasyonu veya bootstrap ile elde edilen modele özgü kritik değerler. Standart Dickey-Fuller veya orijinal Zivot-Andrews tabloları burada geçerli değildir.
Minimum örneklem büyüklüğü nedir?
Genel bir kılavuz, en az 80 gözlemdir. Bu eşiğin altında, kırılma arama prosedürü çok az aday noktaya sahiptir ve simüle edilmiş kritik değerler ciddi şekilde bozulabilir.
Doğrusal olmayan bir eş entegrasyon analizini çalıştırmadan önce bu testi kullanabilir miyim?
Evet. Bireysel serilerin entegrasyon derecesini belirlemek — kırılgan bir eğilim etrafında doğrusal olmayan ayarlama ile durağan olup olmadıkları dahil — eşik veya yumuşak geçişli eş entegrasyon çerçeveleri gibi doğrusal olmayan eş entegrasyon testlerinden önce standart bir ön adımdır.
Kaynaklar
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359–379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/nonlinear-zivot-andrews-test
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Lee-Strazicich İki Yapısal Kırılmalı LM Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Tek Yapısal Kırılmalı Zivot-Andrews Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır