Econometrie
409 metode.
Econometrics / time series 251
Modelul ARCH (Autoregresiv Conditional Eteroskedastic)Estimatorul GMM Arellano-BondModel ARIMA (Autoregresiv Integrat Medie Mobilă)Modelul ARMA (Autoregresiv Medie Mobilă)Testul Augmented Dickey-Fuller (ADF) pentru rădăcină unitarăModel Autoregresiv (AR)Testul Bayesian ADF pentru rădăcină unitarăModelul AR bayesian (AR)Modelul Bayesian ARCHTestul Bayesian ARDL de LimiteModel ARIMA BayesianModelul ARMA bayesianGARCH cu Corelație Condiționată Dinamică Bayesiană (Bayesian DCC-GARCH)GMM Diferențiat BayesianModelul Bayesian Dinamic pentru Date de PanelModelul EGARCH BayesianModelul bayesian cu efecte fixeModelul GARCH BayesianCauzalitate Granger bayesianăTestul Hausman BayesianBayesian MA modelNARDL Bayesian: ARDL neliniar cu estimare BayesianăRegresia Bayesiană OLS (pătrate cele mai mici Bayesiană)Analiza Bayesiană a Datelor PanouTestul bayesian Phillips-Perron pentru rădăcină unitarăRegresia Bayesiană Cuantilă-pe-CuantilăModelul Bayesian cu Efecte AleatoriiModelul SARIMA BayesianModelul Bayesian Structural VAR (B-SVAR)Sistem GMM BayesianTGARCH Bayesian (Model GARCH cu prag și estimare Bayesiană)Testul de Causalitate Bayesian Toda-YamamotoModelul Vector Autoregresiv Bayesian (BVAR)Modelul Bayesian Vectorial de Corecție a Erorii (Bayesian VECM)Metoda celor mai mici pătrate ponderate bayesiană (Bayesian WLS)Modelul DCC-GARCH (Corelație Condițională Dinamică)Diferența GMM (Estimator Arellano-Bond)Modelul de date de panel dinamicModel EGARCH (Exponential GARCH)Testul de Cointegrare Engle-GrangerModel cu Efecte FixeTestul ADF Fourier pentru rădăcină unitarăModel AR FourierModelul ARCH FourierTestul de cointegrare ARDL cu termeni FourierGMM Fourier Arellano-BondModel ARIMA FourierModel ARMA FourierModelul Fourier DCC-GARCHModelul Fourier pentru date de panel dinamiceFourier EGARCH: Modelarea Volatilității cu Rupturi Structurale LiniareTestul de cointegrare Fourier Engle-GrangerModelul Fourier cu Efecte FixeModel GARCH FourierGLS Fourier (Cea mai bună regresie liniară generalizată Fourier)Testul de cauzalitate Granger FourierTestul Hausman FourierTestul de cointegrare Johansen FourierTestul KPSS Fourier pentru staționaritate cu rupturi structurale netedeModelul MA Fourier (Fourier MA)Fourier Nonlinear ARDL (Fourier NARDL)OLS Fourier (Metoda celor mai mici pătrate ordinare augmentată Fourier)Analiza datelor de panel FourierTestul rădăcinii unitare Fourier Phillips-Perron (PP Fourier)Regresia Cuantile-pe-Cuantile FourierModelul Fourier cu Efecte AleatoriiModelul Fourier SARIMAModelul Vector Autoregresiv Structural Fourier (Fourier SVAR)GMM Sistem FourierModelul Fourier TGARCHTestul de cauzalitate Granger Fourier Toda-YamamotoModelul VAR FourierModelul Vectorial de Corecție a Erorilor Fourier (Fourier VECM)WLS Fourier (Metoda celor mai mici pătrate ponderate Fourier)Testul Fourier Zivot-Andrews pentru rădăcină unitateTestul de cauzalitate GrangerModelul Mediei Mobile (MA)Testul ADF neliniar pentru rădăcină unitară (Testul KSS)Model Autoregresiv Neliniar (NAR)Modelul Arh Nonliniar (NARCH)Modelul ARDL neliniar (NARDL)Testul NARDL (Nonlinear ARDL) bazat pe limiteGMM neliniar Arellano-Bond pentru date panel dinamiceModel ARIMA NeliniarModelul ARMA neliniar (NARMA)Modelul DCC-GARCH neliniar (Corelație Dinamică Condiționată Asimetrică)GMM Diferențiat NeliniarModelul neliniar dinamic cu date de panelModel EGARCH NeliniarCointegrarea neliniară Engle-GrangerModelul cu efecte fixe neliniareModel GARCH neliniarMetoda celor mai mici pătrate generalizate neliniare (NGLS)Testul de Causalitate Granger NeliniarăTestul Hausman pentru specificații neliniareTestul de cointegrare Johansen neliniarTestul KPSS neliniarModelul Mediei Mobile Neliniară (NMA)Modelul Autoregresiv cu Defalcare Nelinara (NARDL)OLS neliniar (Cea mai mică sumă a pătratelor reziduurilor neliniară)Analiza datelor de panel neliniareTestul unit root neliniar Phillips-PerronModelul cu Efecte Aleatoare NeliniareModel SARIMA neliniarModelul Vectorial Autoregresiv Structural Neliniar (NL-SVAR)GMM pentru Sisteme NeliniarModelul TGARCH neliniarTestul de Causalitate Nonlinear Toda-YamamotoModelul VAR neliniarModelul Vectorial Neliniar de Corecție a Erorilor (Nonlinear VECM)Cea mai bună potrivire neliniară ponderată (NWLS)Testul Zivot-Andrews NeliniarTestul ADF augmentat pe panel (Panel ADF) pentru rădăcini unitareModelul Autoregresiv de Panou (Panel AR)Testul de Limite ARDL pentru PanouriEstimatorul GMM Arellano-Bond pentru date de panelModelul ARIMA pe PanouriModelul ARMA pe PanouriAnaliza datelor de tip panelModelul Panel DCC-GARCHPanel Dynamic Panel Data ModelPanel EGARCHTestul de Cointegrare Panel Engle-GrangerModel cu Efecte Fixe în PanouModelul Panel GARCHMetoda de regresie cu cele mai mici pătrate generalizate pe panel (Panel GLS)Testul de Causalitate Granger pe PanouriTestul Hausman pentru date panelTestul de cointegrare Johansen pe panelTestul KPSS pe panel (Testul de staționaritate Hadri Panel)Modelul Autoragresiv cu Defalcare Distribuită Neliniară pe Panou (Panel NARDL)Panou OLS (Ordinary Least Squares Agregat)Testul unit root panel Phillips-PerronRegresia Panel Quantilă-pe-QuantilăModel cu Efecte Aleatorii pe PanouModelul Panel SARIMAModelul Vector Autoregresiv Structural pe Panouri (Panel SVAR)Sistem GMM (Estimator Blundell-Bond)Panel TGARCH (Threshold GARCH pentru Date Paneliu)Testul de Cauzalitate Panel Toda-YamamotoModelul Panel Vectorial cu Corecție de Eroare (Panel VECM)Testul Panel Zivot-Andrews pentru rădăcină unitară cu ruptură structuralăTestul Phillips-Perron pentru Rădăcina UnitarăRegresia Cuantilă-pe-Cuantilă (QQ)Testul robust de rădăcină unitară Augmented Dickey-FullerModel Autoregresiv RobustModelul ARCH RobustTestul robust de cointegrare ARDL bazat pe limite (Robust ARDL Bounds Test)Estimatorul GMM Arellano-Bond RobustModel ARIMA RobustModel ARMA RobustModelul Robust DCC-GARCH (Robust DCC-GARCH)Diferențe Robuste GMMModelul robust de date de panel dinamicModel EGARCH RobustTestul de cointegrare robust Engle-GrangerModel Robust cu Efecte FixeModel GARCH RobustRegresie Liniară Generalizată Robustă (Robust GLS)Testul de cauzalitate Granger robustăTestul robust Johansen de cointegrareTestul Robust KPSS pentru staționaritateModelul mediei mobile robuste (MA)Model Robust Nonliniar Autoregresiv cu Lag Distribuit (Robust NARDL)OLS Robust (OLS cu erori standard robuste)Analiză robustă a datelor de panelTest Robust Phillips-Perron (PP) pentru rădăcină unitarăRegresia Robusta Cuantilă-pe-Cuantilă (RQQR)Model Robust cu Efecte AleatoriiModelul SARIMA RobustModelul Vectorial Autoregresiv Structural Robust (SVAR Robust)GMM de sistem robustTGARCH RobustModelul Robust Vector Autoregression (VAR Robust)Modelul robust de corecție a erorilor vectoriale (Robust VECM)Ponderarea minimilor pătrate robuste (Robust WLS)Testul Robust Zivot-AndrewsModel SARIMATestul ADF pentru rădăcină unitară cu pauză structuralăModel AR cu Rupturi StructuraleModelul ARCH cu Rupturi StructuraleTestul ARDL de cointegrare cu praguri structuraleModelul ARIMA cu Rupturi StructuraleModel DCC-GARCH cu Rupturi StructuraleDifference GMM cu Schimbări StructuraleModelul de date de panel dinamic cu rupturi structuraleModelul EGARCH cu Rupturi StructuraleTestul de Cointegrare Engle-Granger cu Ruptură StructuralăModelul cu efecte fixe și pauze structuraleGLS cu Rupturi StructuraleGranger Cauzalitate cu Rupturi StructuraleTestul Hausman pentru Rupturi StructuraleTestul Johansen de cointegrare cu rupere structuralăTestul KPSS pentru rupturi structuraleModel MA cu Ruptură StructuralăNARDL cu Rupturi StructuraleOLS cu Rupturi StructuraleAnaliza datelor de panel cu rupturi structuraleTestul Phillips-Perron pentru rădăcină unitară cu pauză structuralăRegresia cuantilă-pe-cuantilă cu ruptură structuralăModelul cu efecte aleatorii și puncte de ruptură structuraleModel SARIMA cu Rupturi StructuraleModelul SVAR cu rupturi structuraleSystem GMM pentru pauze structuraleTGARCH cu Pauze Structurale (Threshold GARCH cu Pauze Structurale)Testul de cauzalitate Toda-Yamamoto cu rupturi structuraleModelul VAR cu Rupturi StructuraleModelul Vectorial de Corecție a Erorilor cu Rupturi Structurale (SB-VECM)Structural Break WLSTestul Zivot-Andrews pentru Rupturi StructuraleVector Autoregresiv Structural (SVAR)Modelul TGARCH (Threshold GARCH)Testul rădăcinii unitate ADF cu parametri variabili în timpModel Autoregresiv cu Parametri Variați în Timp (TVP-AR)Modelul ARCH cu Parametri Variabili în Timp (TVP-ARCH)Time-varying parameter ARDL bounds testGMM Arellano-Bond cu Parametri Variabili în TimpModelul ARIMA cu Parametri Variabili în Timp (TVP-ARIMA)Modelul ARMA cu Parametri Variabili în Timp (TVP-ARMA)Modelul DCC-GARCH cu Parametri Variabili în TimpGMM cu diferențe cu parametri variabili în timpModelul dinamic de date de panou cu parametri variabili în timpModelul EGARCH cu Parametri Variabili în TimpCointegrarea Engle-Granger cu parametri variabili în timpModelul cu efecte fixe și parametri variabili în timpModelul GARCH cu Parametri Variabili în Timp (TVP-GARCH)GLS cu Parametri Variabili în Timp (TVP-GLS)Cauzalitatea Granger cu Parametri Variabili în TimpTestul Hausman cu parametri variabili în timpCointegrarea Johansen cu parametri variabili în timpTestul KPSS cu parametri variabili în timpModelul MA cu parametri variabili în timpModelul NARDL cu Parametri Variabili în Timp (TVP-NARDL)Metoda OLS cu Parametri Variabili în Timp (TVP-OLS)Analiza datelor de panel cu parametri variabili în timpTestul Phillips-Perron cu parametri variabili în timpRegresia cu Parametri Variabili în Timp pe Cuantile (TVP-QQ)Model cu Efecte Aleatorii cu Parametri Variabili în TimpModelul SARIMA cu Parametri Variabili în Timp (TVP-SARIMA)Modelul SVAR cu Parametri Variabili în Timp (TVP-SVAR)Sistem GMM cu Parametri Variabili în TimpModelul TGARCH cu Parametri Variabili în TimpTime-varying parameter Toda-Yamamoto causalityModelul VAR cu parametri variabili în timp (TVP-VAR)Modelul VECM cu Parametri Variabili în Timp (TVP-VECM)WLS cu Parametri Variabili în Timp (TVP-WLS)Testul Zivot-Andrews cu parametri dependenți de timp pentru rădăcină unitarăTestul de Cauzalitate Toda-YamamotoAutoregresia vectorială (VAR)Modelul Vectorial cu Corecție de Eroare (VECM)Testul Zivot-Andrews pentru Rupturi Structurale
Regression-model 71
Regresia prin metoda celor mai mici pătrate în două etape (2SLS / IV)Testul ARCH-LM pentru clusterizarea volatilitățiiTestul ARDL Bounds (Testul Pesaran Bounds)ARFIMA: Model ARMA cu Integrare FracționarăModelul ARIMA (Autoregresiv Integrat cu Medii Mobile)Testul Augmented Dickey-Fuller (ADF) pentru rădăcină unitarăEstimatorul Augmented Mean Group (AMG)Autoregresia Vectorial Bayesiană (BVAR)Testul LM Breusch-Godfrey pentru corelația serialăTestul Breusch-Pagan pentru heteroschedasticitateEstimatorul Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG)Model de Echilibru General Computabil (CGE)Testul Chow pentru ruptură structuralăTestul de Cointegrare (Johansen / Engle-Granger)Predicția conformă pentru prognoza seriilor de timpMetoda lui Croston pentru cerere intermitentăDifference-in-Differences (Diff-in-Diff)Modelul DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium)Testul Durbin-Watson pentru AutocorelațieEstimatorul DOLS (Dynamic Ordinary Least Squares)GARCH Exponențial (EGARCH)ETS: Netezire Exponențială pentru Eroare, Trend și SezonalitateNetezire Exponențială Simplă și Dublă (SES / Holt)Modelul Vectorial Autoregresiv Augmentat cu Factori (FAVAR)Modelul de panel cu efecte fixeEstimator OLS Complet Modificat (FMOLS)Autoregresivul Condiționat Generalizat cu Heteroscedasticitate (GARCH)Model GARCH (Prognoza volatilității)GJR-GARCH (GARCH Asimetric)Estimarea prin Metoda Generalizată a Momentelor (GMM)Testul de cauzalitate GrangerHausman TestModelul de selecție Heckman (Heckit / Tobit Tip II)Netezirea exponențială triplă Holt-WintersTestul de staționaritate KPSSModelul Markov cu comutare de regim (MS-AR / MS-VAR)Regresie logistică multinomialăModelul Autoregresiv Neliniar cu Defazaj Distribuit (NARDL)Regresie binomială negativăRegresia prin metoda celor mai mici pătrate ordinare (OLS)Regresia logistică ordonată (logit/probit ordonat)Teste de Cointegrare în Panou (Pedroni, Kao, Westerlund)Modelul cu Efecte Fixe pentru Date PanouAutoregresia vectorială pe panel (Panel VAR)Testul Phillips-Perron (PP)Regresia Poisson și binomială negativăModelul Probit de RegresieProfetRegresia cuantilicăTestul Ramsey RESET pentru forma funcționalăModelul cu Efecte Aleatorii pentru Date PanouModel cu Efecte Aleatorii pentru Date PanelDesignul regresiei prin discontinuitate (RDD)SARIMA (ARIMA Sezonier)SARIMAXRegresiile aparent necorelate (SUR)Regresia spațială (modelele cu decalaj spațial și cu eroare spațială)Modelul Autoregresiv cu Tranziție Lină (STAR)Modelul spațiului de stare (Filtrul Kalman)Analiza Frontierelor Stocastice (SFA)Modelul Structural de Serii Temporale (Modelul Structural de Bază)Sistem GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)TBATSMetoda ThetaMetoda celor mai mici pătrate în trei etape (3SLS)VAR cu prag și VAR cu tranziție lină (TVAR / STVAR)Regresie cu pragModelul Tobit cu regresie cenzuratăModelul Vectorial de Autoregresie (VAR)Modelul Vectorial de Corecție a Erorii (VECM)Testul White pentru heteroskedasticitate