Testul ARCH-LM pentru clusterizarea volatilității
Testul ARCH-LM este testul de diagnosticare prin multiplicatori Lagrange al lui Robert Engle (1982) pentru heteroscedasticitatea condiționată autoregresivă în reziduurile unui model de serii de timp ajustat. Acesta verifică dacă varianța erorii se modifică în timp și se clusterizează în perioade calme și turbulente, fiind testul preliminar standard efectuat înainte de ajustarea unui model de volatilitate din familia GARCH.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lee, J. H. H. (1991). A Lagrange Multiplier Test for GARCH Models. Economics Letters, 37(3), 265-271. DOI: 10.1016/0165-1765(91)90221-6 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 1). Engle's ARCH Lagrange Multiplier Test for Volatility Clustering. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/arch-lm-test
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- Testul Breusch-Pagan pentru heteroschedasticitateEconometrie↔ compară
- GARCH Exponențial (EGARCH)Econometrie↔ compară
- Autoregresivul Condiționat Generalizat cu Heteroscedasticitate (GARCH)Econometrie↔ compară
- GJR-GARCH (GARCH Asimetric)Econometrie↔ compară
- Regresia prin metoda celor mai mici pătrate ordinare (OLS)Econometrie↔ compară
- Testul White pentru heteroskedasticitateEconometrie↔ compară
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →