Modelul de date de panel dinamic cu rupturi structurale
Modelul de date de panel dinamic cu rupturi structurale extinde cadrul standard al panelului dinamic permițând coeficienților de regresie sau parametrului autoregresiv să se modifice la una sau mai multe date de ruptură necunoscute. Acesta combină estimarea panelului dinamic bazată pe GMM cu teste formale de schimbare structurală, permițând cercetătorilor să studieze modul în care relațiile economice evoluează în diferite regimuri, controlând în același timp heterogenitatea individuală neobservată și endogenitatea variabilei dependente întârziate.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/structural-break-dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estimatorul GMM Arellano-BondEconometrie↔ compare
- Modelul de date de panel dinamicEconometrie↔ compare
- Sistem GMM (Estimator Blundell-Bond)Econometrie↔ compare
- Modelul Panel Vectorial cu Corecție de Eroare (Panel VECM)Econometrie↔ compare
- Analiza datelor de panel cu rupturi structuraleEconometrie↔ compare
- Testul Zivot-Andrews pentru Rupturi StructuraleEconometrie↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →