Modelul EGARCH cu Rupturi Structurale
Modelul EGARCH cu Rupturi Structurale combină cadrul GARCH Exponențial al lui Nelson cu o permisiune explicită pentru una sau mai multe rupturi structurale în procesul de volatilitate. Prin permiterea interceptului și a parametrilor de persistență ai ecuației log-varianței să se modifice la datele de ruptură detectate, modelul evită memoria lungă falsă și persistența umflată de care suferă EGARCH-ul standard atunci când datele conțin schimbări de regim.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Exponential GARCH Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/structural-break-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modelul ARCH (Autoregresiv Conditional Eteroskedastic)Econometrie↔ compare
- Modelul DCC-GARCH (Corelație Condițională Dinamică)Econometrie↔ compare
- Model EGARCH (Exponential GARCH)Econometrie↔ compare
- Modelul TGARCH (Threshold GARCH)Econometrie↔ compare
- Testul Zivot-Andrews pentru Rupturi StructuraleEconometrie↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →