Model ARIMA Neliniar
Modelul ARIMA neliniar extinde cadrul clasic Box-Jenkins ARIMA, permițând mediei condiționate a unei serii de timp să depindă de valorile anterioare și de erorile trecute printr-o funcție neliniară. Acesta cuprinde familii precum AR prag (TAR/SETAR), AR tranziție lină (STAR/LSTAR/ESTAR) și modele cu comutare Markov, captând dinamici asimetrice, schimbări de regim și asimetrii ale ciclului economic pe care ARIMA liniar nu le poate reprezenta.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 9780198522249
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. link ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/nonlinear-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregresiv Integrat Medie Mobilă)Econometrie↔ compare
- Model GARCH (Prognoza volatilității)Econometrie↔ compare
- Modelul Vectorial de Autoregresie (VAR)Econometrie↔ compare
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →