Analiza datelor de panel cu rupturi structurale
Analiza datelor de panel cu rupturi structurale detectează și estimează puncte în timp — date de ruptură — unde coeficienții de regresie subiacenți se modifică permanent într-un panel de unități transversale observate pe parcursul mai multor perioade. Exploatând în mod conjugat variația transversală și cea de serii de timp, oferă o identificare mai precisă a schimbărilor de regim decât testele de ruptură pe serii unice și furnizează estimări separate ale coeficienților pentru fiecare regim, înainte și după fiecare ruptură.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (1995). Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 68(1), 79-113. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01644-F ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Analysis in Panel Data Models. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/structural-break-panel-data-analysis
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Difference-in-Differences (Diff-in-Diff)Econometrie↔ compare
- Teste de Cointegrare în Panou (Pedroni, Kao, Westerlund)Econometrie↔ compare
- Modelul cu Efecte Fixe pentru Date PanouEconometrie↔ compare
- Regresie cu pragEconometrie↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →