Model ARIMA Fourier
Modelul ARIMA Fourier extinde o specificație ARIMA standard cu termeni trigonometrici de tip sinus și cosinus, permițându-i să surprindă schimbări structurale netede, graduale și sezonalitate neliniară flexibilă, fără a specifica din avans momentul exact sau numărul de întreruperi. Este utilizat pe scară largă în macroeconometria aplicată și finanțe pentru serii care prezintă dinamici cu evoluție lentă.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-202. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/fourier-arima-model
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- Model ARIMA (Autoregresiv Integrat Medie Mobilă)Econometrie↔ compară
- Model SARIMAEconometrie↔ compară
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →