Testul de cointegrare Hatemi-J cu două schimbări de regim
Testul de cointegrare Hatemi-J, introdus de Abdulnasser Hatemi-J în 2008, verifică o relație de echilibru pe termen lung între serii de timp integrate, permițând în același timp până la două întreruperi structurale necunoscute în vectorul de cointegrare. Acesta extinde abordările anterioare cu o singură întrerupere, permițând ca atât interceptul, cât și coeficienții pantei regresiei de cointegrare să se schimbe la două puncte de întrerupere determinate endogen, făcându-l deosebit de potrivit pentru date economice și financiare care acoperă perioade de schimbări instituționale sau de politică majore.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
- Hatemi-J, A. (2008). Tests for cointegration with two unknown regime shifts with an application to financial market integration. Empirical Economics, 35(3), 497–505. DOI: 10.1007/s00181-007-0175-9 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Cointegration Test with Two Regime Shifts. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/hatemi-j-cointegration-test
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- Testul de Cointegrare (Johansen / Engle-Granger)Econometrie↔ compară
- Testul Gregory-Hansen de cointegrare cu schimbare de regimEconometrie↔ compară
- Testul LM Lee-Strazicich cu Două Rupturi StructuraleEconometrie↔ compară
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →