Testul Q Ljung-Box pentru autocorelare
Testul Q Ljung-Box este un test portmanteau de diagnosticare propus de Ljung și Box (1978) pentru a evalua dacă un grup de autocorelări dintr-o secvență de reziduuri ale unei serii de timp este în mod colectiv zero. Este utilizat pe scară largă pentru a evalua adecvarea modelelor de serii de timp ajustate — în special modelele ARIMA — prin testarea dacă reziduurile rămase prezintă vreun model sistematic. Testul este aplicabil în econometrie, finanțe și orice domeniu care se bazează pe modelarea datelor temporale.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
- Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika, 65(2), 297–303. DOI: 10.1093/biomet/65.2.297 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 2). Ljung-Box Q Test for Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/ljung-box-test
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- Modelul ARIMA (Autoregresiv Integrat cu Medii Mobile)Econometrie↔ compară
- Testul LM Breusch-Godfrey pentru corelația serialăEconometrie↔ compară
- Testul Durbin-Watson pentru AutocorelațieEconometrie↔ compară
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →