Testul de cauzalitate asimetric Hatemi-J
Testul de cauzalitate asimetric Hatemi-J, introdus de Abdulnasser Hatemi-J în 2012, extinde cadrul cauzalității Granger pentru a permite relații cauzale diferite între componentele pozitive și negative ale seriilor de timp integrate. Prin descompunerea fiecărei serii în sume parțiale pozitive și negative cumulative și prin încorporarea abordării Toda-Yamamoto într-un VAR, testul permite cercetătorilor să distingă dacă șocurile pozitive, șocurile negative sau ambele determină cauzalitatea între variabilele economice.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
- Hatemi-J, A. (2012). Asymmetric causality tests with an application. Empirical Economics, 43(1), 447–456. DOI: 10.1007/s00181-011-0484-x ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Asymmetric Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/hatemi-j-asymmetric-causality
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- Testul de cauzalitate GrangerEconometrie↔ compară
- Testul de cointegrare Hatemi-J cu două schimbări de regimEconometrie↔ compară
- Testul de Causalitate Granger Toda-YamamotoEconometrie↔ compară
Similar methods
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →