Modelul Fourier TGARCH
Modelul Fourier TGARCH extinde cadrul Threshold GARCH prin încorporarea unor termeni trigonometrice Fourier în ecuația varianței condiționate pentru a capta rupturi structurale netede, graduale în dinamica volatilității. Acesta modelează simultan efectele asimetrice de levier — unde șocurile negative amplifică volatilitatea mai mult decât șocurile pozitive de aceeași magnitudine — și schimbările de intercept variabilă în timp cauzate de modificări structurale neobservate.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/fourier-tgarch
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- Modelul DCC-GARCH (Corelație Condițională Dinamică)Econometrie↔ compară
- Model EGARCH (Exponential GARCH)Econometrie↔ compară
- Fourier EGARCH: Modelarea Volatilității cu Rupturi Structurale LiniareEconometrie↔ compară
- Model GARCH FourierEconometrie↔ compară
- Modelul TGARCH (Threshold GARCH)Econometrie↔ compară
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →