Modelul Mediei Mobile (MA)
Modelul Mediei Mobile de ordin q — notat MA(q) — exprimă valoarea curentă a unei serii de timp ca o combinație liniară a șocurilor aleatoare (inovațiilor) curente și trecute. Spre deosebire de modelul AR, care utilizează valori decalate ale seriei în sine, modelul MA folosește termeni de eroare decalati, făcându-l potrivit pentru capturarea perturbărilor de scurtă durată care se disipează pe parcursul a q perioade.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0130607744
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Time Series Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/moving-average-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregresiv Integrat Medie Mobilă)Econometrie↔ compare
- Modelul ARMA (Autoregresiv Medie Mobilă)Econometrie↔ compare
- Model Autoregresiv (AR)Econometrie↔ compare
- Model SARIMAEconometrie↔ compare
- Autoregresia vectorială (VAR)Econometrie↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →