Netezirea exponențială triplă Holt-Winters
Netezirea exponențială triplă Holt-Winters este un model de prognoză care extinde netezirea dublă a lui Holt prin adăugarea unei componente sezoniere, introdusă de Peter Winters în 1960, bazându-se pe lucrarea lui Charles Holt. Acesta urmărește trei cantități în evoluție — nivelul, tendința și sezonalitatea — și le combină pentru a prognoza o serie temporală continuă.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
- Winters, P. R. (1960). Forecasting Sales by Exponentially Weighted Moving Averages. Management Science, 6(3), 324-342. DOI: 10.1287/mnsc.6.3.324 ↗
- Holt, C. C. (2004). Forecasting Seasonals and Trends by Exponentially Weighted Moving Averages. International Journal of Forecasting, 20(1), 5-10. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2003.09.015 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 1). Holt-Winters Triple Exponential Smoothing. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/holt-winters
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- Modelul ARIMA (Autoregresiv Integrat cu Medii Mobile)Econometrie↔ compară
- Netezire Exponențială Simplă și Dublă (SES / Holt)Econometrie↔ compară
- Modelul spațiului de stare (Filtrul Kalman)Econometrie↔ compară
- Modelul Structural de Serii Temporale (Modelul Structural de Bază)Econometrie↔ compară
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →