Testul Chow pentru ruptură structurală
Testul Chow, introdus de Gregory Chow în 1960, verifică dacă coeficienții unei regresii liniare sunt identici în două subsantioane — adică, dacă are loc o ruptură structurală la un punct cunoscut, cum ar fi o schimbare de politică, o criză sau o schimbare de regim. Acesta compară potrivirea unei singure regresii agregate cu potrivirea combinată a două regresii separate; o îmbunătățire mare obținută prin separare indică faptul că relația diferă între cele două perioade sau grupuri.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, 28(3), 591–605. DOI: 10.2307/1910133 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 2). Chow Test for Structural Break / Parameter Stability. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/chow-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresie Liniară MultiplăStatistică↔ compare
- Regresia prin metoda celor mai mici pătrate ordinare (OLS)Econometrie↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →