Testul de cauzalitate Granger Fourier Toda-Yamamoto
Testul de cauzalitate Fourier Toda-Yamamoto (FTY) extinde procedura clasică Toda-Yamamoto prin încorporarea termenilor trigonometri Fourier în VAR augmentat pentru a capta rupturi structurale netede, graduale în componenta deterministică. Acesta păstrează avantajul cheie al abordării Toda-Yamamoto — cauzalitatea Granger poate fi testată fără pre-testare pentru ordinul de integrare sau cointegrare — îmbunătățind dramatic dimensiunea și puterea atunci când apar rupturi.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
- Yilanci, V., & Ozgur, O. (2019). Testing the Fourier Toda-Yamamoto causality test with an application to energy demand. Energy Economics, 84, 104498. link ↗
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/fourier-toda-yamamoto-causality
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- Testul de cauzalitate GrangerEconometrie↔ compară
- Testul de Causalitate Granger Toda-YamamotoEconometrie↔ compară
- Modelul Vectorial de Autoregresie (VAR)Econometrie↔ compară
Similar methods
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →