TGARCH cu Pauze Structurale (Threshold GARCH cu Pauze Structurale)
TGARCH cu Pauze Structurale extinde modelul Threshold GARCH (GJR-GARCH) pentru a acomoda schimbări discrete, permanente în procesul de volatilitate. Prin detectarea pauzelor structurale și încorporarea acestora — fie ca intercepte specifice regimului, fie ca variabile dummy — modelul separă persistența reală a volatilității de persistența falsă indusă de schimbări de regim ignorate și păstrează efectul de levier asimetric care caracterizează datele de randament ale acțiunilor și financiare.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business & Economic Statistics, 8(2), 225-234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Threshold GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/structural-break-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model EGARCH (Exponential GARCH)Econometrie↔ compare
- Model GARCH (Prognoza volatilității)Econometrie↔ compare
- Modelul TGARCH (Threshold GARCH)Econometrie↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →