GMM Diferențiat Neliniar
GMM diferențiat neliniar extinde estimatorul GMM diferențiat Arellano-Bond la modele în care relația structurală dintre rezultat și predictori este inerent neliniară. Prin diferențiere de ordinul întâi pentru a elimina efectele fixe individuale și apoi prin aplicarea condițiilor de moment GMM cu niveluri decalate ca instrumente, acesta estimează consistent parametrii în setări de paneluri dinamice fără a necesita o formă funcțională liniară.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 9780262232586
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/nonlinear-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresia prin metoda celor mai mici pătrate în două etape (2SLS / IV)Econometrie↔ compare
- Diferența GMM (Estimator Arellano-Bond)Econometrie↔ compare
- Metoda Variabilelor Instrumentale (IV) pentru Inferența CauzalăEconomia sănătății↔ compare
- Modelul cu Efecte Fixe pentru Date PanouEconometrie↔ compare
- Sistem GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Econometrie↔ compare
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →