Model ARMA Fourier
Modelul ARMA Fourier extinde cadrul clasic Autoregressive Moving Average cu termeni Fourier de joasă frecvență (sinus și cosinus) pentru a capta schimbări line, graduale în medie sau tendința unei serii de timp. Spre deosebire de abordările cu variabile dummy, nu necesită cunoștințe prealabile despre momentul în care a avut loc schimbarea structurală, aproximând schimbarea cu funcții trigonometrice flexibile.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2006). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 21(7), 1005–1028. link ↗
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/fourier-arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregresiv Integrat Medie Mobilă)Econometrie↔ compare
- Modelul ARMA (Autoregresiv Medie Mobilă)Econometrie↔ compare
- Testul de cointegrare ARDL cu termeni FourierEconometrie↔ compare
- Modelul VAR FourierEconometrie↔ compare
- Modelul ARMA neliniar (NARMA)Econometrie↔ compare
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →