Testul Augmented Dickey-Fuller (ADF) pentru rădăcină unitară
Testul Augmented Dickey-Fuller (ADF) este cel mai utilizat test pentru o rădăcină unitară — adică, pentru a determina dacă o serie temporală este non-staționară și necesită diferențiere înainte de modelare. Introdus de David Dickey și Wayne Fuller în 1979 și extins de Said și Dickey în 1984 pentru serii cu autocorelație de ordin superior, acesta regresează modificarea seriei pe nivelul său decalaj plus diferențe decalate și întreabă dacă coeficientul nivelului decalaj este zero.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Surse
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427–431. DOI: 10.1080/01621459.1979.10482531 ↗
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 2). Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/adf-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modelul ARIMA (Autoregresiv Integrat cu Medii Mobile)Econometrie↔ compare
- Testul de Cointegrare (Johansen / Engle-Granger)Econometrie↔ compare
- Testul de staționaritate KPSSEconometrie↔ compare
- Testul Phillips-Perron (PP)Econometrie↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →