Testul de Cointegrare (Johansen / Engle-Granger)
Testul de cointegrare examinează dacă seriile de timp non-staționare, fiecare conținând o rădăcină unitate, împărtășesc o relație stabilă de echilibru pe termen lung. Abordarea reziduală cu o singură ecuație a fost introdusă de Engle și Granger (1987), iar abordarea bazată pe sistem a fost introdusă de Johansen (1988).
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Surse
- Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 1). Cointegration Test (Johansen / Engle-Granger). ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Testul ARDL Bounds (Testul Pesaran Bounds)Econometrie↔ compare
- Modelul ARIMA (Autoregresiv Integrat cu Medii Mobile)Econometrie↔ compare
- Testul de cauzalitate GrangerEconometrie↔ compare
- Modelul Vectorial de Autoregresie (VAR)Econometrie↔ compare
- Modelul Vectorial de Corecție a Erorii (VECM)Econometrie↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →