ScholarGate
Asistent
Regression model

Testul ARDL Bounds (Testul Pesaran Bounds)

Testul ARDL Bounds este o metodă de tip autoregresiv cu decalaj distribuit (ARDL) care verifică existența unei relații de cointegrare (de echilibru pe termen lung) între serii de timp, introdusă de Pesaran, Shin și Smith în 2001. Spre deosebire de procedura Johansen, rămâne validă indiferent dacă variabilele sunt I(0), I(1) sau un amestec al acestora și este mai fiabilă decât Johansen în eșantioane mici, de aproximativ 30 până la 80 de observații.

Aplică cu EconMindÎn curândVideoÎn curândDescarcă prezentarea

Citește metoda completă

Doar pentru membri

Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.

Autentificare

Harta metodelor

Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.

Testul ARDL Bounds (Testul Pesaran Bounds)
Testul de cointegrare Jo…Modelul Autoregresiv Nel…Regresia prin metoda cel…Modelul Vectorial cu Cor…Testul Bayesian ARDL de…Testul de Cointegrare (J…Estimator OLS Complet Mo…Testul de cointegrare AR…Testul de cauzalitate Gr…Modelul ARDL neliniar (N…

+15 altele

Surse

  1. Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
  2. Narayan, P. K. (2005). The Saving and Investment Nexus for China: Evidence from Cointegration Tests. Applied Economics, 37(17), 1979–1990. DOI: 10.1080/00036840500278103 ↗

Cum se citează această pagină

ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Distributed Lag Bounds Test for Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/ardl-bounds-test

Ce metodă?

Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.

Compară alăturat →

Citat de

Testul Bayesian ARDL de LimiteTestul de Cointegrare (Johansen / Engle-Granger)Estimator OLS Complet Modificat (FMOLS)Testul de cointegrare ARDL cu termeni FourierTestul de cauzalitate GrangerTestul de cointegrare Johansen și Modelul Vectorial de Corecție a ErorilorModelul ARDL neliniar (NARDL)Testul NARDL (Nonlinear ARDL) bazat pe limiteCointegrarea neliniară Engle-GrangerModelul Autoregresiv cu Defalcare Nelinara (NARDL)Modelul Vectorial Neliniar de Corecție a Erorilor (Nonlinear VECM)Modelul Autoragresiv cu Defalcare Distribuită Neliniară pe Panou (Panel NARDL)Estimatorul Pooled Mean Group (PMG)Testul robust de cointegrare ARDL bazat pe limite (Robust ARDL Bounds Test)Model Robust Nonliniar Autoregresiv cu Lag Distribuit (Robust NARDL)Testul ARDL de cointegrare cu praguri structuraleTestul de Cointegrare Engle-Granger cu Ruptură StructuralăRegresie cu pragTime-varying parameter ARDL bounds testModelul NARDL cu Parametri Variabili în Timp (TVP-NARDL)Modelul Vectorial de Autoregresie (VAR)Modelul Vectorial de Corecție a Erorii (VECM)

Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →

ScholarGate — ARDL Bounds Test (Autoregressive Distributed Lag Bounds Test for Cointegration). Preluat la 2026-06-15 de pe https://scholargate.app/ro/econometrics/ardl-bounds-test · Set de date: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026