Test CUSUM: Detectarea instabilității parametrilor în modele de regresie
Testele CUSUM (Cumulative Sum) și CUSUMSQ (Cumulative Sum of Squares), introduse de Brown, Durbin și Evans (1975), evaluează dacă coeficienții unui model de regresie liniară rămân constanți în timp. Acestea sunt instrumente standard în econometrie pentru detectarea rupturilor structurale, a schimbărilor de politică sau a schimbărilor de regim în datele de tip serie de timp, fără a necesita cunoștințe prealabile despre momentul în care apare o ruptură.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Brown, R. L., Durbin, J., & Evans, J. M. (1975). Techniques for testing the constancy of regression relationships over time. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 37(2), 149–192. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1975.tb01532.x ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 2). CUSUM / CUSUMSQ Parameter-Stability Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/cusum-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Testul Bai-Perron pentru rupturi structurale multipleEconometrie↔ compare
- Testul Chow pentru ruptură structuralăEconometrie↔ compare
- Testul Quandt-Andrews pentru Rupturi Structurale NecunoscuteEconometrie↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →