Filtru Hodrick-Prescott: Descompunerea Trend-Ciclu pentru Serii de Timp Macroeconomice
Filtrul Hodrick-Prescott (HP) este o tehnică de minimizare a erorilor pătratice penalizate, utilizată în macroeconomie și finanțe empirice pentru a descompune o serie de timp într-o componentă de trend pe termen lung, netedă, și o componentă ciclică pe termen scurt. Introdus de Hodrick și Prescott (1997) folosind date din ciclurile economice postbelice din SUA, a devenit unul dintre cele mai aplicate filtre în analiza ciclului economic, cercetarea politicii monetare și econometria aplicată.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Hodrick, R. J., & Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. business cycles: An empirical investigation. Journal of Money, Credit and Banking, 29(1), 1–16. DOI: 10.2307/2953682 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 2). Hodrick-Prescott Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/hp-filter
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Filtru Baxter-King de trecere-bandăEconometrie↔ compare
- Modelul spațiului de stare (Filtrul Kalman)Econometrie↔ compare
- STL Decomposition: Seasonal-Trend Decomposition using LoessEconometrie↔ compare
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →