Modelul TGARCH neliniar
Modelul TGARCH neliniar (Threshold GARCH) extinde cadrul GARCH standard permițând șocurilor pozitive și negative de magnitudine egală să exercite efecte diferite asupra volatilității viitoare. Acesta modelează volatilitatea condiționată în termeni de valoare absolută a reziduurilor întârziate, împărțite printr-un prag de semn, capturând efectul de levier bine documentat în seriile de randamente financiare.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Threshold GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/nonlinear-tgarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modelul ARCH (Autoregresiv Conditional Eteroskedastic)Econometrie↔ compare
- Model EGARCH (Exponential GARCH)Econometrie↔ compare
- Model GARCH (Prognoza volatilității)Econometrie↔ compare
- Modelul TGARCH (Threshold GARCH)Econometrie↔ compare
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →