Modelul DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium)
Un model DSGE este un model de echilibru general macroeconomic micro-fondat, care combină deciziile optimizante ale gospodăriilor, firmelor și guvernului sub ipoteza anticipațiilor raționale. Popularizat pentru lucrări empirice de politici economice de către Smets și Wouters (2007) și având cadrul său de estimare Bayesian stabilit de An și Schorfheide (2007), acesta este instrumentul standard pentru analiza politicilor monetare ale băncilor centrale, simularea șocurilor fiscale și studiul fluctuațiilor ciclului economic.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
- Smets, F. & Wouters, R. (2007). Shocks and Frictions in US Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach. American Economic Review, 97(3), 586–606. DOI: 10.1257/aer.97.3.586 ↗
- An, S. & Schorfheide, F. (2007). Bayesian Analysis of DSGE Models. Econometric Reviews, 26(2–4), 113–172. DOI: 10.1080/07474930701220071 ↗
- Adjemian, S. et al. (2011). Dynare: Reference Manual, Version 4. Dynare Working Papers, 1. link ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Stochastic General Equilibrium Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/dsge-model
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- Model de Echilibru General Computabil (CGE)Econometrie↔ compară
- Modelul spațiului de stare (Filtrul Kalman)Econometrie↔ compară
- Vector Autoregresiv Structural (SVAR)Econometrie↔ compară
- Modelul Vectorial de Autoregresie (VAR)Econometrie↔ compară
- Modelul Vectorial de Corecție a Erorii (VECM)Econometrie↔ compară
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →