Modelul ARCH Fourier
Modelul ARCH Fourier extinde cadrul clasic ARCH prin încorporarea unor termeni trigonometri (Fourier) în ecuația varianței condiționate. Aceasta permite modelului să surprindă schimbări line, graduale în dinamica volatilității în timp, fără a presupune rupturi structurale bruște, făcându-l potrivit pentru serii de timp financiare sau macroeconomice lungi, supuse unor schimbări lente de regim.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Surse
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/fourier-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modelul ARCH (Autoregresiv Conditional Eteroskedastic)Econometrie↔ compare
- Model GARCH FourierEconometrie↔ compare
- Model GARCH (Prognoza volatilității)Econometrie↔ compare
- Modelul Arh Nonliniar (NARCH)Econometrie↔ compare
- Modelul ARCH cu Rupturi StructuraleEconometrie↔ compare
- Modelul ARCH cu Parametri Variabili în Timp (TVP-ARCH)Econometrie↔ compare
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →