Testul de Cointegrare Panel Engle-Granger
Testul de cointegrare panel Engle-Granger extinde procedura clasică în doi pași Engle-Granger la date panel, permițând cercetătorilor să detecteze relații de echilibru pe termen lung între variabile integrate pe mai multe unități cross-sectionale simultan. Pedroni (1999) a dezvoltat statistici panel care agregă informația între unități, permițând în același timp dinamici pe termen scurt eterogene și interceptări și tendințe specifice fiecărei unități.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653-670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/panel-engle-granger-cointegration
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- Testul de Cointegrare Engle-GrangerEconometrie↔ compară
- Testul ADF augmentat pe panel (Panel ADF) pentru rădăcini unitareEconometrie↔ compară
- Testul de Limite ARDL pentru PanouriEconometrie↔ compară
- Testul de cointegrare Johansen pe panelEconometrie↔ compară
- Modelul Panel Vectorial cu Corecție de Eroare (Panel VECM)Econometrie↔ compară
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →