Testul LM Breusch-Godfrey pentru corelația serială
Testul Breusch-Godfrey este un test de multiplicatori Lagrange pentru corelația serială în reziduurile de regresie, dezvoltat independent de Trevor Breusch (1978) și Leslie Godfrey (1978). Spre deosebire de testul Durbin-Watson, acesta detectează autocorelația până la orice ordin p ales, rămâne valid atunci când modelul include variabile dependente decalate și produce o valoare p definită de tip chi-pătrat, mai degrabă decât o regiune neconcludentă — făcându-l standardul modern pentru testarea autocorelației.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
- Godfrey, L. G. (1978). Testing against general autoregressive and moving average error models when the regressors include lagged dependent variables. Econometrica, 46(6), 1293–1301. DOI: 10.2307/1913829 ↗
- Breusch, T. S. (1978). Testing for autocorrelation in dynamic linear models. Australian Economic Papers, 17(31), 334–355. DOI: 10.1111/j.1467-8454.1978.tb00635.x ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Godfrey LM Test for Serial Correlation. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/breusch-godfrey-test
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- Modelul ARIMA (Autoregresiv Integrat cu Medii Mobile)Econometrie↔ compară
- Testul Durbin-Watson pentru AutocorelațieEconometrie↔ compară
- Regresia prin metoda celor mai mici pătrate ordinare (OLS)Econometrie↔ compară
Citat de
Similar methods
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →