Testul de cauzalitate Toda-Yamamoto cu rupturi structurale
Testul de cauzalitate Toda-Yamamoto cu rupturi structurale extinde procedura standard Toda-Yamamoto cu test Wald modificat (MWALD) pentru a include una sau mai multe rupturi structurale în seria de timp. Prin identificarea mai întâi a datelor de ruptură și apoi prin includerea variabilelor indicatoare în VAR augmentat, testul își menține distribuția asimptotică validă chi-pătrat, indiferent de ordinul de integrare sau cointegrare al variabilelor, chiar și în prezența schimbărilor de regim.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Causality Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/structural-break-toda-yamamoto-causality
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- Testul de cauzalitate GrangerEconometrie↔ compară
- Granger Cauzalitate cu Rupturi StructuraleEconometrie↔ compară
- Modelul VAR cu Rupturi StructuraleEconometrie↔ compară
- Testul de Cauzalitate Toda-YamamotoEconometrie↔ compară
- Autoregresia vectorială (VAR)Econometrie↔ compară
- Testul Zivot-Andrews pentru Rupturi StructuraleEconometrie↔ compară
Similar methods
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →