GJR-GARCH (GARCH Asimetric)
GJR-GARCH este o variantă a modelului de volatilitate condiționată GARCH care surprinde efectul asimetric al șocurilor negative asupra volatilității, utilizând o variabilă indicator. A fost introdus de Glosten, Jagannathan și Runkle (1993), cu o formulare prag similară de către Zakoian (1994).
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
+1 altele
Surse
- Glosten, L. R., Jagannathan, R. & Runkle, D. E. (1993). On the Relation Between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks. The Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J. M. (1994). Threshold Heteroskedastic Models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 1). Glosten-Jagannathan-Runkle GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/gjr-garch
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- Modelul ARCH (Autoregresiv Conditional Eteroskedastic)Econometrie↔ compară
- Modelul ARIMA (Autoregresiv Integrat cu Medii Mobile)Econometrie↔ compară
- GARCH Exponențial (EGARCH)Econometrie↔ compară
- Model GARCH (Prognoza volatilității)Econometrie↔ compară
- TBATSEconometrie↔ compară
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →