Testul Breusch-Pagan pentru heteroschedasticitate
Testul Breusch-Pagan, introdus de Trevor Breusch și Adrian Pagan în 1979, este un test de multiplicatori Lagrange pentru heteroschedasticitate — condiția în care varianța erorilor unei regresii variază în funcție de variabilele explicative. Acesta funcționează prin regresarea reziduurilor pătratice OLS pe variabile candidate și verificând dacă acestea explică o parte din variația reziduală, semnalând astfel că ipoteza de varianță constantă este încălcată.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
- Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1979). A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation. Econometrica, 47(5), 1287–1294. DOI: 10.2307/1911963 ↗
- Koenker, R. (1981). A note on studentizing a test for heteroscedasticity. Journal of Econometrics, 17(1), 107–112. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90062-2 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Pagan Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/breusch-pagan-test
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- Regresia prin metoda celor mai mici pătrate ordinare (OLS)Econometrie↔ compară
- Regresia celor mai mici pătrate ponderate (WLS)Statistică↔ compară
- Testul White pentru heteroskedasticitateEconometrie↔ compară
Citat de
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →