Erori standard Driscoll-Kraay
Erorile standard Driscoll-Kraay oferă un estimator de covarianță non-parametric, consistent pentru heteroschedasticitate și autocorelație (HAC) pentru seturi de date panel echilibrate și neechilibrate. Introdusă de Driscoll și Kraay în 1998, metoda corectează inferența atunci când reziduurile prezintă dependență cross-secțională, autocorelație serială și heteroschedasticitate simultan—probleme comune în paneluri de economie macroeconomică și finanțe internaționale unde unități precum țări sau industrii împărtășesc șocuri comune.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. Review of Economics and Statistics, 80(4), 549–560. DOI: 10.1162/003465398557825 ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 2). Driscoll-Kraay Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/driscoll-kraay-se
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- Erori standard HAC Newey-WestEconometrie↔ compară
- Testul Pesaran CD: Diagnostic pentru dependența secțională în date de tip panelEconometrie↔ compară
Citat de
Similar methods
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →