ScholarGate
Asistent
Regression modelEconometrics / time series

Autoregresia vectorială (VAR)

Autoregresia vectorială este un model multivariat de serii de timp în care fiecare variabilă este regresată pe propriile întârzieri și pe întârzierile tuturor celorlalte variabile din sistem. Propusă inițial de Sims (1980) ca o alternativă bazată pe date la modelele macroeconomice structurale mari, VAR a devenit instrumentul standard pentru analiza dinamică în econometria empirică și finanțe.

Aplică cu EconMindÎn curândVideoÎn curândDownload slides

Citește metoda completă

Doar pentru membri

Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.

Autentificare

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Autoregresia vectorială (VAR)
Model ARIMA (Autoregresi…Modelul ARMA (Autoregres…Testul de cauzalitate Gr…Vector Autoregresiv Stru…Modelul Vectorial cu Cor…Modelul ARCH (Autoregres…Model Autoregresiv (AR)Modelul AR bayesian (AR)Model ARIMA BayesianModelul ARMA bayesian

+36 more

Surse

  1. Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
  2. Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3540401728

Cum se citează această pagină

ScholarGate. (2026, June 3). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/econometrics/vector-autoregression

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Citat de

Modelul ARCH (Autoregresiv Conditional Eteroskedastic)Model ARIMA (Autoregresiv Integrat Medie Mobilă)Modelul ARMA (Autoregresiv Medie Mobilă)Model Autoregresiv (AR)Modelul AR bayesian (AR)Model ARIMA BayesianModelul ARMA bayesianGARCH cu Corelație Condiționată Dinamică Bayesiană (Bayesian DCC-GARCH)Cauzalitate Granger bayesianăModelul Bayesian Structural VAR (B-SVAR)Testul de Causalitate Bayesian Toda-YamamotoModelul Vector Autoregresiv Bayesian (BVAR)Modelul DCC-GARCH (Corelație Condițională Dinamică)Model EGARCH (Exponential GARCH)Modelul Fourier DCC-GARCHTestul de cauzalitate Granger FourierModelul VAR FourierTestul de cauzalitate GrangerModelul Markov cu comutare de regim (MS-AR / MS-VAR)Modelul multifractal cu comutare MarkovModelul Mediei Mobile (MA)Model GARCH neliniarTestul de Causalitate Granger NeliniarăModelul Vectorial Autoregresiv Structural Neliniar (NL-SVAR)Modelul VAR neliniarModelul ARIMA pe PanouriModelul ARMA pe PanouriModelul Panel DCC-GARCHModelul Panel GARCHModelul Vector Autoregresiv Structural pe Panouri (Panel SVAR)Regresia Cuantilă-pe-Cuantilă (QQ)Modelul Robust DCC-GARCH (Robust DCC-GARCH)Modelul Vectorial Autoregresiv Structural Robust (SVAR Robust)Model SARIMAModel DCC-GARCH cu Rupturi StructuraleGranger Cauzalitate cu Rupturi StructuraleOLS cu Rupturi StructuraleTestul de cauzalitate Toda-Yamamoto cu rupturi structuraleModelul VAR cu Rupturi StructuraleVector Autoregresiv Structural (SVAR)Modelul TGARCH (Threshold GARCH)Cauzalitatea Granger cu Parametri Variabili în TimpModelul VAR cu parametri variabili în timp (TVP-VAR)Testul de Cauzalitate Toda-YamamotoModelul Vectorial cu Corecție de Eroare (VECM)Testul Zivot-Andrews pentru Rupturi Structurale

Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →

ScholarGate — Vector Autoregression (Vector Autoregression Model). Preluat la 2026-06-15 de pe https://scholargate.app/ro/econometrics/vector-autoregression · Set de date: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026